Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

Quantbot Technologies의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰

2013년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$2.04억 상당의 1,340개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.

Quantbot Technologies는 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$3449만을 투입해 신규 포지션 589개를 개설하고 기존 보유 종목 185개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 36,700주를 보유했으며 가치는 US$678만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble으로, 보유분을 추정 US$209만 규모 줄였습니다.

• Quantbot Technologies의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$678만 상당의 36,700주를 매수했어요.
• 2013년 4분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
• Quantbot Technologies의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
• Quantbot Technologies는 2013년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Quantbot Technologies의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 11%를 차지해요.
• Quantbot Technologies는 2013년 4분기에 신규 포지션 589개를 편입하고 385개를 청산했어요.
• Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.

2014년 1월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.