Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,340銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.61億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

Quantbot Technologiesは2013年第4四半期に純新規資金として$3449万を投じ、新たに589銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち185銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は36,700株、評価額は$678万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$209万相当を売却しました。

• Quantbot Technologiesが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は36,700株、評価額は$678万でした。
• Quantbot Technologiesは2013年第4四半期にAmerican Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
• Quantbot Technologiesが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$209万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2013年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
• 2013年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの11%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2013年第4四半期に新たに589件のポジションを取り、385件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$2.04億となりました。

2014年1月31日に提出された、2013年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。