Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,560銘柄を保有し、保有額は$4.24億でした。前四半期の$2.04億から107%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。

Quantbot Technologiesは2014年第1四半期に純新規資金として$2.17億を投じ、新たに605銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち315銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGeneral Motorsで、保有株数は122,527株、評価額は$422万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち13%を占めています。前四半期の9.1%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRegions Financialで、推定$166万相当を売却しました。

• Quantbot Technologiesが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Motorsで、株数は122,527株、評価額は$422万でした。
• Quantbot Technologiesは2014年第1四半期にAbbottの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
• Quantbot Technologiesが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRegions Financialで、推定$166万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2014年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$678万でした。
• 2014年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの8.7%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2014年第1四半期に新たに605件のポジションを取り、494件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で107%増加し、$4.24億となりました。

2014年5月21日に提出された、2014年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。