Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,663銘柄を保有し、保有額は$5.74億でした。前四半期の$5.58億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に純新規資金として$9211万を投じ、新たに580銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち342銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCVS Healthで、保有株数は91,570株、評価額は$883万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を売却しました。

• Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は91,570株、評価額は$883万でした。
• Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$884万でした。
• Quantbot Technologiesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$929万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2015年第3四半期にAutomatic Data Processingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1240万でした。
• 2015年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.74億のポートフォリオの14%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2015年第3四半期に新たに580件のポジションを取り、499件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$5.74億となりました。

2015年10月22日に提出された、2015年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。