Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,658銘柄を保有し、保有額は$5.83億でした。前四半期の$5.74億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。

Quantbot Technologiesは2015年第4四半期に純新規資金として$2474万を投じ、新たに494銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち258銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は128,217株、評価額は$1234万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$1129万相当を売却しました。

• Quantbot Technologiesが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は128,217株、評価額は$1234万でした。
• Quantbot Technologiesは2015年第4四半期にHealthpeak Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
• Quantbot Technologiesが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$1129万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2015年第4四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$883万でした。
• 2015年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.83億のポートフォリオの15%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2015年第4四半期に新たに494件のポジションを取り、611件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$5.83億となりました。

2016年1月22日に提出された、2015年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。