Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは$1.53億相当のポジションを1,651件保有しており、前四半期の$10.1億から85%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。

Quantbot Technologiesは2020年第1四半期に純額で$7.7億を引き出し、746銘柄のポジションを解消し、367銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1742万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。

相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$159万相当のCitigroupの新規ポジションを取りました。

• Quantbot Technologiesが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は37,830株、評価額は$159万でした。
• Quantbot Technologiesは2020年第1四半期にSimon Property Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$195万でした。
• Quantbot Technologiesが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1089万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2020年第1四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1742万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの10%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2020年第1四半期に新たに472件のポジションを取り、746件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で85%減少し、$1.53億となりました。

2020年5月13日に提出された、2020年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。