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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.74%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$14.3億
運用資産残高の伸び率
-$3953万
(-2.7%)
資金フロー
-$4999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.51%
保有額
1,725
新規
560
買い増し
312
減少
348
解消
498
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$1633万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$1573万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1381万 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1148万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$1038万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$1635万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1600万 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1386万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$1308万 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+$1285万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.51% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.07% |
| 3 | 金融 | 13.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.94% |
| 5 | ヘルスケア | 12.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
$485億
| $1569万 | 1.1% |
+178,664
| 新規 | +$1573万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1546万 | 1.08% |
+79,131
| 新規 | +$1633万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
3
Roper Technologies
ROP
$379億
| $1446万 | 1.01% |
48,833
+38,932
| +393% | +$1148万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1413万 | 0.99% |
+451,464
| 新規 | +$1381万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3089億
| $1137万 | 0.8% |
54,898
+27,823
| +103% | +$560万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
6
Synopsys
SNPS
$871億
| $1115万 | 0.78% |
113,099
+54,802
| +94% | +$522万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1024万 | 0.72% |
+91,623
| 新規 | +$1038万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $995万 | 0.7% |
42,353
+37,122
| +710% | +$836万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $972万 | 0.68% |
+258,900
| 新規 | +$943万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $951万 | 0.67% |
190,318
+174,672
| +1,116% | +$898万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $950万 | 0.66% |
+85,457
| 新規 | +$963万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
12
McKesson
MCK
$1172億
| $931万 | 0.65% |
+70,181
| 新規 | +$915万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $880万 | 0.62% |
63,658
+43,353
| +214% | +$576万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$1957億
| $873万 | 0.61% |
742,664
+387,864
| +109% | +$451万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
15
Trane Technologies
TT
$1010億
| $870万 | 0.61% |
85,013
+71,569
| +532% | +$700万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
16
Allstate
ALL
$627億
| $862万 | 0.6% |
87,319
+74,816
| +598% | +$730万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $839万 | 0.59% |
31,547
-11,207
| -26% | -$291万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
AET
18
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $828万 | 0.58% |
40,809
+26,523
| +186% | +$518万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $826万 | 0.58% |
+139,262
| 新規 | +$935万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
20
Sysco
SYY
$404億
| $826万 | 0.58% |
+112,733
| 新規 | +$812万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
21
Lear
LEA
$59.2億
| $815万 | 0.57% |
56,221
+53,312
| +1,833% | +$913万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
22
VeriSign
VRSN
$273億
| $795万 | 0.56% |
49,648
+39,584
| +393% | +$607万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $784万 | 0.55% |
73,089
+63,161
| +636% | +$631万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
24
Baxter International
BAX
$131億
| $779万 | 0.55% |
101,057
+40,265
| +66% | +$299万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
25
AT&T
T
$1606億
| $769万 | 0.54% |
303,099
+183,146
| +153% | +$449万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$14.3億相当のポジションを1,725件保有しており、前四半期の$14.7億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.5% を占めています。
Quantbot Technologiesは2018年第3四半期に純額で$4999万を引き出し、498銘柄のポジションを解消し、348銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaterpillarで、推定 $1635万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1546万相当のS&P Globalの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は79,131株、評価額は$1546万でした。
- Quantbot Technologiesは2018年第3四半期にRoper Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1148万でした。
- Quantbot Technologiesが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProgressiveで、推定$1285万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2018年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1635万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$14.3億のポートフォリオの8.5%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2018年第3四半期に新たに560件のポジションを取り、498件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$14.3億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。