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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
$869億
| $1551万 | 1.46% |
116,785
-54,915
| -32% | -$712万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1519万 | 1.43% |
114,803
+20,772
| +22% | +$265万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
3
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $1310万 | 1.23% |
366,211
+194,194
| +113% | +$752万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1301万 | 1.23% |
+920,210
| 新規 | +$1349万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $1274万 | 1.2% |
205,966
+159,439
| +343% | +$992万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $1274万 | 1.2% |
148,727
+140,264
| +1,657% | +$1272万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
7
Merck
MRK
$3601億
| $1135万 | 1.07% |
185,676
+179,499
| +2,906% | +$1093万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
8
Hershey
HSY
$343億
| $1101万 | 1.04% |
+102,553
| 新規 | +$1131万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $1048万 | 0.99% |
+432,110
| 新規 | +$1007万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1019万 | 0.96% |
78,736
+29,205
| +59% | +$400万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
11
Stryker
SYK
$1130億
| $1000万 | 0.94% |
+72,080
| 新規 | +$989万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $981万 | 0.92% |
672,615
+649,320
| +2,787% | +$1060万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
13
KLA
KLAC
$2163億
| $951万 | 0.9% |
+1,039,350
| 新規 | +$1038万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $915万 | 0.86% |
123,379
+103,584
| +523% | +$769万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $871万 | 0.82% |
39,237
+27,121
| +224% | +$603万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
16
Starbucks
SBUX
$1112億
| $824万 | 0.78% |
+141,416
| 新規 | +$855万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $774万 | 0.73% |
187,350
+74,016
| +65% | +$315万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$777億
| $726万 | 0.68% |
186,415
+141,535
| +315% | +$558万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $698万 | 0.66% |
+125,930
| 新規 | +$675万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $697万 | 0.66% |
+222,822
| 新規 | +$689万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
Novartis
NVS
$2863億
| $687万 | 0.65% |
91,840
+67,279
| +274% | +$477万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
22
Clorox
CLX
$105億
| $657万 | 0.62% |
49,283
+17,668
| +56% | +$238万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $649万 | 0.61% |
104,412
+55,723
| +114% | +$345万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1610億
| $648万 | 0.61% |
86,673
+66,888
| +338% | +$501万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $648万 | 0.61% |
167,950
+125,944
| +300% | +$495万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。