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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.29%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$4.08億
(-29%)
資金フロー
-$2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.66%
保有額
1,683
新規
456
買い増し
244
減少
283
解消
699
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$1525万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$1332万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$1157万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$1134万 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+$1105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$1569万 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+$1546万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1413万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$1137万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$1024万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 18.88% |
| 2 | 情報技術 | 16.9% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.75% |
| 4 | ヘルスケア | 12.51% |
| 5 | 金融 | 10.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1549万 | 1.52% |
96,340
+67,040
| +229% | +$1332万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1302万 | 1.27% |
+194,306
| 新規 | +$1525万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
3
Honeywell
HON
$670億
| $1034万 | 1.01% |
+83,050
| 新規 | +$1134万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $1011万 | 0.99% |
+202,626
| 新規 | +$1103万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
5
Labcorp
LH
$258億
| $905万 | 0.89% |
83,372
+82,492
| +9,374% | +$1105万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
6
FedEx
FDX
$695億
| $883万 | 0.86% |
+54,709
| 新規 | +$1157万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
Union Pacific
UNP
$1717億
| $874万 | 0.86% |
+63,215
| 新規 | +$937万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
Republic Services
RSG
$709億
| $804万 | 0.79% |
111,464
+63,683
| +133% | +$466万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
9
Northern Trust
NTRS
$303億
| $771万 | 0.76% |
92,291
+84,282
| +1,052% | +$790万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
10
Dover
DOV
$264億
| $740万 | 0.72% |
+104,251
| 新規 | +$851万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $719万 | 0.7% |
54,865
+21,585
| +65% | +$313万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
12
Textron
TXT
$131億
| $695万 | 0.68% |
+151,033
| 新規 | +$849万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $693万 | 0.68% |
+415,050
| 新規 | +$744万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $688万 | 0.67% |
115,682
+65,617
| +131% | +$411万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $687万 | 0.67% |
70,385
+17,233
| +32% | +$184万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $686万 | 0.67% |
103,957
+10,669
| +11% | +$71.6万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
17
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $665万 | 0.65% |
90,425
+23,991
| +36% | +$184万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
18
Progressive
PGR
$1268億
| $657万 | 0.64% |
108,973
+82,027
| +304% | +$546万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
19
Ametek
AME
$569億
| $652万 | 0.64% |
96,353
+79,511
| +472% | +$570万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $652万 | 0.64% |
86,595
-9,960
| -10% | -$76.3万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
RTN
21
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $641万 | 0.63% |
+41,818
| 新規 | +$749万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $638万 | 0.62% |
+28,531
| 新規 | +$669万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Aon
AON
$621億
| $618万 | 0.6% |
+42,488
| 新規 | +$660万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
Aptiv
APTV
$93.1億
| $614万 | 0.6% |
99,681
+75,251
| +308% | +$545万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
25
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $613万 | 0.6% |
+287,201
| 新規 | +$928万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは$10.2億相当のポジションを1,683件保有しており、前四半期の$14.3億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
Quantbot Technologiesは2018年第4四半期に純額で$2億を引き出し、699銘柄のポジションを解消し、283銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPayPalで、推定 $1569万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち19%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1302万相当のRTX Corpの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は194,306株、評価額は$1302万でした。
- Quantbot Technologiesは2018年第4四半期にConstellation Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1332万でした。
- Quantbot Technologiesが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoper Technologiesで、推定$903万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2018年第4四半期にPayPalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1569万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2018年第4四半期に新たに456件のポジションを取り、699件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$10.2億となりました。
2019年2月13日に提出された、2018年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。