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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PPL Corp
PPL
$265億
| $1835万 | 1.95% |
+486,109
| 新規 | +$1851万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
2
Chevron
CVX
$4413億
| $1730万 | 1.84% |
165,041
+153,570
| +1,339% | +$1545万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
3
Mastercard
MA
$5409億
| $1629万 | 1.73% |
+184,946
| 新規 | +$1766万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $1302万 | 1.39% |
+114,952
| 新規 | +$1333万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
Prologis
PLD
$1195億
| $1200万 | 1.28% |
244,711
+227,322
| +1,307% | +$1068万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
McDonald's
MCD
$1719億
| $1171万 | 1.25% |
+97,325
| 新規 | +$1219万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $1163万 | 1.24% |
+145,921
| 新規 | +$1221万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $942万 | 1% |
120,278
+114,517
| +1,988% | +$982万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $849万 | 0.9% |
+66,505
| 新規 | +$879万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
PG&E
PCG
$393億
| $791万 | 0.84% |
123,719
+100,041
| +423% | +$599万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $741万 | 0.79% |
+292,926
| 新規 | +$833万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $736万 | 0.78% |
+99,310
| 新規 | +$778万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $728万 | 0.77% |
+47,971
| 新規 | +$778万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $727万 | 0.77% |
+40,323
| 新規 | +$726万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $698万 | 0.74% |
44,642
+41,743
| +1,440% | +$694万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $692万 | 0.74% |
109,343
+96,286
| +737% | +$630万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $688万 | 0.73% |
84,574
+59,245
| +234% | +$509万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $675万 | 0.72% |
338,009
+247,219
| +272% | +$549万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
Kroger
KR
$376億
| $672万 | 0.72% |
182,745
+140,915
| +337% | +$507万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $667万 | 0.71% |
207,095
+138,852
| +203% | +$431万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
21
General Dynamics
GD
$931億
| $665万 | 0.71% |
47,787
+32,745
| +218% | +$456万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $663万 | 0.71% |
+354,111
| 新規 | +$631万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $656万 | 0.7% |
+97,730
| 新規 | +$748万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $645万 | 0.69% |
+65,922
| 新規 | +$642万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
Cognizant
CTSH
$297億
| $630万 | 0.67% |
+110,093
| 新規 | +$665万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。