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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.22%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$631万
(-0.62%)
資金フロー
-$4417万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.71%
保有額
1,762
新規
516
買い増し
317
減少
344
解消
583
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1612万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1173万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$1014万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$987万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$957万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+$1404万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$879万 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+$830万 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$808万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$795万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.53% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.75% |
| 4 | 金融 | 12.43% |
| 5 | ヘルスケア | 11.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1742万 | 1.73% |
249,612
+233,047
| +1,407% | +$1612万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2
Honeywell
HON
$670億
| $1286万 | 1.28% |
77,105
+23,445
| +44% | +$383万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1198万 | 1.19% |
+95,891
| 新規 | +$1173万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1023万 | 1.01% |
+70,705
| 新規 | +$987万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1006万 | 1% |
36,865
-9,879
| -21% | -$257万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $999万 | 0.99% |
+108,180
| 新規 | +$957万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
General Dynamics
GD
$931億
| $952万 | 0.94% |
53,963
+43,662
| +424% | +$784万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
8
Boeing
BA
$1503億
| $933万 | 0.93% |
+28,637
| 新規 | +$1014万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
9
Phillips 66
PSX
$1170億
| $893万 | 0.89% |
80,164
+63,985
| +395% | +$719万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
10
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $763万 | 0.76% |
119,629
+48,914
| +69% | +$327万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
11
Altria Group
MO
$1254億
| $763万 | 0.76% |
152,830
-166,308
| -52% | -$784万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $761万 | 0.76% |
+113,680
| 新規 | +$733万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
Aon
AON
$621億
| $730万 | 0.72% |
+35,051
| 新規 | +$694万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
Trane Technologies
TT
$1010億
| $721万 | 0.72% |
54,268
+47,164
| +664% | +$598万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $709万 | 0.7% |
24,117
-5,197
| -18% | -$136万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
16
AutoZone
AZO
$505億
| $708万 | 0.7% |
+5,942
| 新規 | +$686万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1112億
| $684万 | 0.68% |
77,775
-69,818
| -47% | -$595万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
18
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $679万 | 0.67% |
+115,060
| 新規 | +$697万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Vistra
VST
$510億
| $678万 | 0.67% |
+295,103
| 新規 | +$762万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $670万 | 0.66% |
22,264
+21,879
| +5,683% | +$691万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $666万 | 0.66% |
227,835
-18,330
| -7% | -$52.4万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $665万 | 0.66% |
48,672
+32,537
| +202% | +$443万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $661万 | 0.66% |
+84,963
| 新規 | +$663万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
CTXS
24
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $660万 | 0.65% |
+59,526
| 新規 | +$641万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $644万 | 0.64% |
105,546
-35,968
| -25% | -$202万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは$10.1億相当のポジションを1,762件保有しており、前四半期の$10.1億から0.62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Quantbot Technologiesは2019年第4四半期に純額で$4417万を引き出し、583銘柄のポジションを解消し、344銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPublic Storageで、推定 $1404万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1198万相当のProcter & Gambleの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は95,891株、評価額は$1198万でした。
- Quantbot Technologiesは2019年第4四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1612万でした。
- Quantbot Technologiesが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$830万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2019年第4四半期にPublic Storageの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1404万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの11%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2019年第4四半期に新たに516件のポジションを取り、583件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%減少し、$10.1億となりました。
2020年2月10日に提出された、2019年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。