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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.39%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$4.04億
運用資産残高の伸び率
+$9210万
(+30%)
資金フロー
+$9688万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,608
新規
521
買い増し
261
減少
241
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$666万 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$630万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$541万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$505万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$445万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$229万 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+$228万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$214万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$177万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 14.17% |
| 2 | 情報技術 | 13.73% |
| 3 | ヘルスケア | 13.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
$1717億
| $614万 | 1.52% |
+56,743
| 新規 | +$666万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $600万 | 1.48% |
+88,366
| 新規 | +$630万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $579万 | 1.43% |
70,669
+62,980
| +819% | +$541万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
$3303億
| $449万 | 1.11% |
+638,890
| 新規 | +$505万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
5
McKesson
MCK
$1172億
| $446万 | 1.1% |
19,728
+12,358
| +168% | +$274万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
6
Abbott
ABT
$1815億
| $436万 | 1.08% |
+94,196
| 新規 | +$433万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
7
Altria Group
MO
$1254億
| $420万 | 1.04% |
+83,876
| 新規 | +$445万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $414万 | 1.02% |
101,835
+77,905
| +326% | +$339万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$1910億
| $410万 | 1.01% |
39,072
+23,332
| +148% | +$235万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5409億
| $400万 | 0.99% |
+46,297
| 新規 | +$402万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
11
American Express
AXP
$2118億
| $396万 | 0.98% |
+50,656
| 新規 | +$421万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
12
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $378万 | 0.94% |
+28,933
| 新規 | +$381万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
TFCFA
13
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $370万 | 0.92% |
109,368
+99,458
| +1,004% | +$345万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $367万 | 0.91% |
+32,337
| 新規 | +$357万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $366万 | 0.91% |
64,966
+56,784
| +694% | +$336万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
16
Crown Castle
CCI
$350億
| $363万 | 0.9% |
+43,936
| 新規 | +$374万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $362万 | 0.9% |
66,575
+32,989
| +98% | +$178万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $302万 | 0.75% |
46,188
+44,000
| +2,011% | +$291万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
CELG
19
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $292万 | 0.72% |
25,309
+22,040
| +674% | +$263万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $292万 | 0.72% |
+45,214
| 新規 | +$283万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
21
PPG Industries
PPG
$239億
| $279万 | 0.69% |
+24,770
| 新規 | +$284万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
22
Western Digital
WDC
$1243億
| $267万 | 0.66% |
38,884
+29,459
| +313% | +$230万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $251万 | 0.62% |
+29,308
| 新規 | +$252万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
AGN
24
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $249万 | 0.62% |
8,363
+3,698
| +79% | +$105万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
25
Chubb
CB
$1388億
| $233万 | 0.58% |
20,937
+12,562
| +150% | +$141万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,608銘柄を保有し、保有額は$4.04億でした。前四半期の$3.12億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第1四半期に純新規資金として$9688万を投じ、新たに521銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち261銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は56,743株、評価額は$614万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$228万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は56,743株、評価額は$614万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$228万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$229万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.04億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第1四半期に新たに521件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$4.04億となりました。
2015年4月24日に提出された、2015年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。