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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.44%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$5.58億
運用資産残高の伸び率
+$1.54億
(+38%)
資金フロー
+$1.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.58%
保有額
1,591
新規
566
買い増し
276
減少
238
解消
508
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1068万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1021万 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$1020万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$816万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$799万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$600万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$449万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$436万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$420万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.15% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | ヘルスケア | 12.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.69% |
| 5 | 生活必需品 | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1240万 | 2.22% |
154,571
+125,263
| +427% | +$1068万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $974万 | 1.75% |
145,428
+143,244
| +6,559% | +$1021万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
3
Cardinal Health
CAH
$588億
| $967万 | 1.73% |
+115,558
| 新規 | +$1020万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
4
Marsh
MRSH
$899億
| $867万 | 1.55% |
152,860
+118,269
| +342% | +$683万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
5
Novartis
NVS
$2863億
| $860万 | 1.54% |
97,638
+81,976
| +523% | +$752万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
6
McKesson
MCK
$1172億
| $856万 | 1.53% |
38,067
+18,339
| +93% | +$424万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
$4040億
| $770万 | 1.38% |
+196,389
| 新規 | +$799万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $767万 | 1.37% |
+56,782
| 新規 | +$816万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $702万 | 1.26% |
+55,464
| 新規 | +$757万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $692万 | 1.24% |
88,403
+17,734
| +25% | +$143万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $691万 | 1.24% |
86,853
+74,713
| +615% | +$631万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $685万 | 1.23% |
+109,329
| 新規 | +$746万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $678万 | 1.22% |
+49,836
| 新規 | +$711万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $661万 | 1.19% |
69,352
+12,609
| +22% | +$131万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $572万 | 1.02% |
85,148
+38,960
| +84% | +$264万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $558万 | 1% |
58,378
+37,002
| +173% | +$350万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
Invesco
IVZ
$125億
| $538万 | 0.96% |
143,572
+105,275
| +275% | +$422万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $511万 | 0.92% |
+133,043
| 新規 | +$555万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $496万 | 0.89% |
112,265
+10,430
| +10% | +$47.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $478万 | 0.86% |
162,671
+144,613
| +801% | +$493万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
Analog Devices
ADI
$1916億
| $476万 | 0.85% |
+74,240
| 新規 | +$481万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
22
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $476万 | 0.85% |
+92,359
| 新規 | +$510万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
23
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $473万 | 0.85% |
+60,634
| 新規 | +$525万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $467万 | 0.84% |
+71,446
| 新規 | +$485万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
25
Autodesk
ADSK
$501億
| $459万 | 0.82% |
91,670
+69,301
| +310% | +$396万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,591銘柄を保有し、保有額は$5.58億でした。前四半期の$4.04億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に純新規資金として$1.79億を投じ、新たに566銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち276銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCardinal Healthで、保有株数は115,558株、評価額は$967万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCardinal Healthで、株数は115,558株、評価額は$967万でした。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にAutomatic Data Processingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1068万でした。
- Quantbot Technologiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$301万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$600万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの16%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2015年第2四半期に新たに566件のポジションを取り、508件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$5.58億となりました。
2015年7月27日に提出された、2015年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。