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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$4307萬
(+27%)
資金流向
+US$3449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.98%
持股
1,340
新
589
增持
185
減碼
178
已平倉
385
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$650萬 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$203萬 |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$169萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$163萬 |
| 5 |
Best Buy
BBY
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$238萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$209萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$203萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$187萬 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 13.95% |
| 2 | 金融 | 13.31% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.25% |
| 4 | 能源 | 11.09% |
| 5 | 工業 | 9.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$678萬 | 3.32% |
+36,700
| 新 | +US$650萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
2
HP
HPQ
US$271億
| US$224萬 | 1.1% |
+176,724
| 新 | +US$203萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
COV
3
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$184萬 | 0.9% |
27,043
+22,643
| +515% | +US$147萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
4
APA Corp
APA
US$172億
| US$178萬 | 0.87% |
20,758
+4,412
| +27% | +US$39.3萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
LO
5
已下市
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$172萬 | 0.84% |
+33,848
| 新 | +US$169萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
6
American International
AIG
US$422億
| US$168萬 | 0.82% |
32,913
+32,689
| +14,593% | +US$163萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
7
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$162萬 | 0.8% |
+25,640
| 新 | +US$143萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
8
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$162萬 | 0.79% |
31,288
+23,788
| +317% | +US$114萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
YHOO
9
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$160萬 | 0.78% |
+39,500
| 新 | +US$142萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
10
Regions Financial
RF
US$234億
| US$157萬 | 0.77% |
158,822
+40,822
| +35% | +US$39.3萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406億
| US$148萬 | 0.73% |
18,071
-950
| -5% | -US$7.18萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$148萬 | 0.72% |
+53,735
| 新 | +US$144萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
LNKD
13
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$148萬 | 0.72% |
6,804
+568
| +9% | +US$12.9萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$147萬 | 0.72% |
84,481
+41,583
| +97% | +US$73.8萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
15
CME Group
CME
US$1057億
| US$146萬 | 0.71% |
18,577
+16,777
| +932% | +US$131萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$145萬 | 0.71% |
12,886
+745
| +6% | +US$7.64萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
17
Best Buy
BBY
US$194億
| US$144萬 | 0.7% |
+36,131
| 新 | +US$148萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
18
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$143萬 | 0.7% |
42,634
+19,733
| +86% | +US$60.1萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
19
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
| US$141萬 | 0.69% |
36,036
+29,074
| +418% | +US$114萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
20
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$141萬 | 0.69% |
39,899
+26,899
| +207% | +US$96萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
DNR
21
已下市
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$139萬 | 0.68% |
84,713
+75,013
| +773% | +US$132萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915億
| US$137萬 | 0.67% |
+33,872
| 新 | +US$130萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
23
Corning
GLW
US$1137億
| US$136萬 | 0.66% |
+76,083
| 新 | +US$125萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$135萬 | 0.66% |
140,520
+15,783
| +13% | +US$14.1萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
25
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$134萬 | 0.66% |
142,723
+102,295
| +253% | +US$94.1萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Quantbot Technologies持有1,340個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.61億增加27%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Quantbot Technologies在2013年第4季投入US$3449萬淨新增資金，建立589個新部位，並加碼185個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共36,700股，價值US$678萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的14%，較前一季的11%上升，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Procter & Gamble，估計減持了US$209萬。
- Quantbot Technologies在2013年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進36,700股，價值US$678萬。
- Quantbot Technologies在2013年第4季增持American International的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Quantbot Technologies在2013年第4季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$209萬。
- Quantbot Technologies於2013年第4季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$238萬。
- 在2013年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占11%。
- Quantbot Technologies在2013年第4季新增了589個部位，並平倉385個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$2.04億。
根據Quantbot Technologies的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年1月31日提交。