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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.21%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$6.33億
AUM 成長
+US$2.09億
(+49%)
資金流向
+US$1.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
31.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.38%
持股
1,640
新
573
增持
329
減碼
218
已平倉
517
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504萬 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.05% |
| 2 | 科技 | 13.82% |
| 3 | 工業 | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.79% |
| 5 | 能源 | 10.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$929萬 | 1.47% |
+47,465
| 新 | +US$902萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
2
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$538萬 | 0.85% |
+107,418
| 新 | +US$592萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
3
General Motors
GM
US$737億
| US$507萬 | 0.8% |
139,715
+17,188
| +14% | +US$59.9萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
TFCFA
4
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$504萬 | 0.8% |
143,532
+103,276
| +257% | +US$351萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
5
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$495萬 | 0.78% |
+64,977
| 新 | +US$494萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$491萬 | 0.78% |
+62,457
| 新 | +US$504萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$471萬 | 0.74% |
+116,202
| 新 | +US$478萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406億
| US$470萬 | 0.74% |
+58,115
| 新 | +US$467萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$448萬 | 0.71% |
+67,570
| 新 | +US$454萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$446萬 | 0.71% |
69,988
+62,032
| +780% | +US$377萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
AGN
11
已下市
Allergan plc
AGN
| US$443萬 | 0.7% |
19,883
+7,331
| +58% | +US$152萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
RTN
12
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$422萬 | 0.67% |
45,721
+37,004
| +425% | +US$359萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$420萬 | 0.66% |
+76,025
| 新 | +US$415萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
MON
14
已下市
Monsanto Co
MON
| US$412萬 | 0.65% |
33,023
+26,136
| +379% | +US$306萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
15
Exelon
EXC
US$448億
| US$409萬 | 0.65% |
+157,253
| 新 | +US$401萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$408萬 | 0.64% |
+92,385
| 新 | +US$408萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
17
Southern Company
SO
US$1049億
| US$387萬 | 0.61% |
+85,362
| 新 | +US$377萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
TYC
18
已下市
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$383萬 | 0.61% |
+80,285
| 新 | +US$362萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
19
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$371萬 | 0.59% |
151,379
+81,276
| +116% | +US$202萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$368萬 | 0.58% |
36,911
+7,577
| +26% | +US$73.4萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
21
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$362萬 | 0.57% |
51,875
+48,052
| +1,257% | +US$338萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2084億
| US$354萬 | 0.56% |
75,184
+30,845
| +70% | +US$147萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
23
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$349萬 | 0.55% |
56,164
+4,786
| +9% | +US$28.5萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$335萬 | 0.53% |
41,688
+12,385
| +42% | +US$102萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
25
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$334萬 | 0.53% |
106,410
+91,205
| +600% | +US$283萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Quantbot Technologies持有1,640個部位，價值US$6.33億，較前一季的US$4.24億增加49%。 其前十大持股占投資組合的8.4%。
Quantbot Technologies在2014年第2季投入US$1.97億淨新增資金，建立573個新部位，並加碼329個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共47,465股，價值US$929萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是FedEx，估計減持了US$354萬。
- Quantbot Technologies在2014年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進47,465股，價值US$929萬。
- Quantbot Technologies在2014年第2季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$377萬。
- Quantbot Technologies在2014年第2季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$354萬。
- Quantbot Technologies於2014年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$419萬。
- 在2014年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$6.33億，前十大持股占8.4%。
- Quantbot Technologies在2014年第2季新增了573個部位，並平倉517個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升49%，達到US$6.33億。
根據Quantbot Technologies的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月8日提交。