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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.28%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$1.61億
AUM 成長
-US$2951萬
(-15%)
資金流向
-US$3356萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.88%
持股
1,003
新
516
增持
92
減碼
142
已平倉
252
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$219萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$190萬 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$172萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$156萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$461萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$240萬 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$239萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$237萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.56% |
| 2 | 工業 | 12.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.46% |
| 4 | 科技 | 11.14% |
| 5 | 能源 | 11.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$238萬 | 1.48% |
46,067
+12,428
| +37% | +US$66.7萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$235萬 | 1.46% |
170,595
+153,295
| +886% | +US$219萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$203萬 | 1.26% |
75,434
+53,234
| +240% | +US$143萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$200萬 | 1.24% |
26,522
+9,900
| +60% | +US$78.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
TWX
5
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$192萬 | 1.19% |
30,421
-7,956
| -21% | -US$47.6萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$187萬 | 1.16% |
+19,415
| 新 | +US$190萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
VIAB
7
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$186萬 | 1.15% |
+22,223
| 新 | +US$172萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$171萬 | 1.06% |
35,894
+11,183
| +45% | +US$50.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
LNKD
9
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$153萬 | 0.95% |
+6,236
| 新 | +US$141萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$151萬 | 0.94% |
+19,027
| 新 | +US$156萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
11
Allstate
ALL
US$627億
| US$145萬 | 0.9% |
28,712
+9,073
| +46% | +US$45.6萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$145萬 | 0.9% |
+296
| 新 | +US$137萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$141萬 | 0.87% |
12,313
-4,901
| -28% | -US$56.2萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406億
| US$140萬 | 0.87% |
+19,021
| 新 | +US$141萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
15
APA Corp
APA
US$172億
| US$139萬 | 0.86% |
+16,346
| 新 | +US$136萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
16
Halliburton
HAL
US$279億
| US$137萬 | 0.85% |
+28,451
| 新 | +US$133萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$118萬 | 0.73% |
+12,141
| 新 | +US$113萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
18
Regions Financial
RF
US$234億
| US$109萬 | 0.68% |
+118,000
| 新 | +US$116萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$109萬 | 0.68% |
+13,042
| 新 | +US$112萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$107萬 | 0.66% |
+124,737
| 新 | +US$105萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$106萬 | 0.66% |
24,600
+20,896
| +564% | +US$97.3萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
TWC
22
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$105萬 | 0.65% |
+9,409
| 新 | +US$106萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
23
State Street
STT
US$455億
| US$101萬 | 0.63% |
15,420
-6,613
| -30% | -US$45.2萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
24
Honeywell
HON
US$670億
| US$100萬 | 0.62% |
+13,475
| 新 | +US$100萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$96.6萬 | 0.6% |
+29,606
| 新 | +US$107萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Quantbot Technologies持有1,003個部位，管理資產為US$1.61億，較前一季的US$1.91億減少15%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Quantbot Technologies於2013年第3季淨撤出US$3356萬，平倉252個部位，並減持142檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$461萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的11%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了McDonald's的部位，價值US$187萬。
- Quantbot Technologies在2013年第3季最大筆買進的是McDonald's：共買進19,415股，價值US$187萬。
- Quantbot Technologies在2013年第3季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$219萬。
- Quantbot Technologies在2013年第3季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$221萬。
- Quantbot Technologies於2013年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$461萬。
- 在2013年第3季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占12%。
- Quantbot Technologies在2013年第3季新增了516個部位，並平倉252個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$1.61億。
根據Quantbot Technologies的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年10月28日提交。