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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital One
COF
US$1281억
| US$164만 | 0.16% |
+19,322
| 신규 | +US$159만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
177
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$163만 | 0.16% |
43,498
+33,727
| +345% | +US$143만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
178
Walmart Inc
WMT
US$9620억
| US$162만 | 0.16% |
+62,373
| 신규 | +US$164만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
179
Harley-Davidson
HOG
US$31.6억
| US$161만 | 0.15% |
33,495
-9,604
| -22% | -US$46.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
180
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$161만 | 0.15% |
+16,891
| 신규 | +US$163만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
181
Chevron
CVX
US$4540억
| US$159만 | 0.15% |
13,501
-10,058
| -43% | -US$110만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
182
Dell
DELL
US$3023억
| US$159만 | 0.15% |
73,207
-52,376
| -42% | -US$101만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
183
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388억
| US$158만 | 0.15% |
+24,540
| 신규 | +US$164만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
184
Dave & Buster's
PLAY
US$2.83억
| US$158만 | 0.15% |
+30,077
| 신규 | +US$179만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
185
NXP Semiconductors
NXPI
US$670억
| US$157만 | 0.15% |
+13,877
| 신규 | +US$155만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
186
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$156만 | 0.15% |
+62,399
| 신규 | +US$170만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
187
PPG Industries
PPG
US$265억
| US$156만 | 0.15% |
+14,353
| 신규 | +US$153만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
188
General Dynamics
GD
US$1003억
| US$156만 | 0.15% |
7,568
-926
| -11% | -US$18.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
189
Brixmor Property Group
BRX
US$89.5억
| US$155만 | 0.15% |
82,481
+16,773
| +26% | +US$31.9만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
190
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$154만 | 0.15% |
33,364
-49,655
| -60% | -US$234만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
191
Shopify
SHOP
US$2147억
| US$154만 | 0.15% |
+131,860
| 신규 | +US$135만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
192
CubeSmart
CUBE
US$90.8억
| US$153만 | 0.15% |
59,063
+37,655
| +176% | +US$93.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
193
Voya Financial
VOYA
US$89.1억
| US$152만 | 0.15% |
38,102
-13,785
| -27% | -US$52.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
194
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$151만 | 0.14% |
32,010
+7,787
| +32% | +US$36.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
195
JetBlue
JBLU
US$11.5억
| US$151만 | 0.14% |
+81,423
| 신규 | +US$171만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
196
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$150만 | 0.14% |
+70,598
| 신규 | +US$166만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
197
Johnson Controls International
JCI
US$959억
| US$150만 | 0.14% |
+37,263
| 신규 | +US$151만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
VIAB
198
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$147만 | 0.14% |
52,821
-2,772
| -5% | -US$8.55만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
NUAN
199
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$145만 | 0.14% |
106,818
+47,382
| +80% | +US$67.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
NUVA
200
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$145만 | 0.14% |
+26,167
| 신규 | +US$173만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.