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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Aptiv
APTV
US$91.5억
| US$161만 | 0.18% |
23,959
+7,859
| +49% | +US$52.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
127
PPL Corp
PPL
US$264억
| US$156만 | 0.17% |
+45,837
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
128
Enbridge
ENB
US$1082억
| US$156만 | 0.17% |
36,995
+8,683
| +31% | +US$37만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
KSU
129
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$154만 | 0.17% |
18,203
+8,638
| +90% | +US$76.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
130
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$152만 | 0.17% |
33,906
-39,175
| -54% | -US$168만 |
2016 Q3
1분기
|
|
131
Cummins
CMI
US$732억
| US$150만 | 0.17% |
+10,990
| 신규 | +US$147만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
132
Halliburton
HAL
US$296억
| US$148만 | 0.16% |
+27,311
| 신규 | +US$136만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
133
Children's Place
PLCE
US$1046만
| US$146만 | 0.16% |
14,469
+13,162
| +1,007% | +US$119만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
CERN
134
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$145만 | 0.16% |
30,635
+29,517
| +2,640% | +US$157만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
135
NiSource
NI
US$210억
| US$145만 | 0.16% |
65,319
+2,454
| +4% | +US$5.46만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
136
C.H. Robinson
CHRW
US$147억
| US$144만 | 0.16% |
+19,699
| 신규 | +US$143만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
137
General Dynamics
GD
US$959억
| US$144만 | 0.16% |
+8,356
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
138
Costco
COST
US$4355억
| US$144만 | 0.16% |
8,990
-91,230
| -91% | -US$1393만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
VAR
139
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$143만 | 0.16% |
+18,130
| 신규 | +US$147만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
140
Dell
DELL
US$3140억
| US$143만 | 0.16% |
+92,491
| 신규 | +US$133만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
141
Brixmor Property Group
BRX
US$87.2억
| US$141만 | 0.16% |
57,871
+52,528
| +983% | +US$131만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
142
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$140만 | 0.16% |
57,968
+56,212
| +3,201% | +US$143만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
SINA
143
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$140만 | 0.16% |
23,072
+16,351
| +243% | +US$117만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
144
Crown Castle
CCI
US$373억
| US$140만 | 0.15% |
+16,095
| 신규 | +US$141만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
145
Principal Financial Group
PFG
US$238억
| US$138만 | 0.15% |
+23,765
| 신규 | +US$133만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
146
Live Nation Entertainment
LYV
US$402억
| US$137만 | 0.15% |
51,512
+24,181
| +88% | +US$66.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
147
Eastman Chemical
EMN
US$76.2억
| US$135만 | 0.15% |
17,964
+10,873
| +153% | +US$78.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
148
Thor Industries
THO
US$36.7억
| US$134만 | 0.15% |
+13,411
| 신규 | +US$121만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
149
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$134만 | 0.15% |
+75,860
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
150
Magna International
MGA
US$171억
| US$133만 | 0.15% |
+30,724
| 신규 | +US$129만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.