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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$254만 | 0.24% |
30,062
+11,662
| +63% | +US$102만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
102
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$253만 | 0.24% |
39,209
-65,203
| -62% | -US$395만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
DST
103
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$251만 | 0.24% |
45,755
+22,418
| +96% | +US$123만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
SCG
104
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$251만 | 0.24% |
51,777
+41,417
| +400% | +US$254만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
105
American International
AIG
US$426억
| US$250만 | 0.24% |
40,808
-18,138
| -31% | -US$113만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
106
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$250만 | 0.24% |
+109,740
| 신규 | +US$253만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
107
Thomson Reuters
TRI
US$504억
| US$248만 | 0.24% |
46,569
+24,653
| +112% | +US$132만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
108
Skyworks Solutions
SWKS
US$210억
| US$244만 | 0.23% |
23,966
-36,674
| -60% | -US$380만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
109
IBM
IBM
US$2441억
| US$242만 | 0.23% |
17,426
-18,203
| -51% | -US$254만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
110
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.5억
| US$240만 | 0.23% |
62,089
+20,530
| +49% | +US$77.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
111
Merck
MRK
US$3610억
| US$238만 | 0.23% |
38,969
-146,707
| -79% | -US$889만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
PF
112
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$235만 | 0.23% |
41,141
+23,697
| +136% | +US$141만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
113
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$234만 | 0.22% |
+13,112
| 신규 | +US$246만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
114
Vulcan Materials
VMC
US$360억
| US$233만 | 0.22% |
+19,451
| 신규 | +US$233만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
115
Ambev
ABEV
US$412억
| US$232만 | 0.22% |
351,982
+295,718
| +526% | +US$183만 |
2017 Q2
1분기
|
|
116
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$231만 | 0.22% |
65,723
+6,004
| +10% | +US$25.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
117
Bread Financial
BFH
US$40.1억
| US$229만 | 0.22% |
+12,957
| 신규 | +US$240만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
118
FedEx
FDX
US$721억
| US$229만 | 0.22% |
+10,139
| 신규 | +US$216만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
119
Waters Corp
WAT
US$472억
| US$225만 | 0.22% |
12,537
+10,064
| +407% | +US$182만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
120
J.M. Smucker
SJM
US$135억
| US$220만 | 0.21% |
+20,946
| 신규 | +US$239만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
121
Oracle
ORCL
US$4231억
| US$218만 | 0.21% |
45,094
+31,588
| +234% | +US$157만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
122
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$218만 | 0.21% |
+30,385
| 신규 | +US$224만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
123
Western Union
WU
US$19.4억
| US$216만 | 0.21% |
112,607
-28,735
| -20% | -US$54.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
124
CoStar Group
CSGP
US$113억
| US$216만 | 0.21% |
+80,400
| 신규 | +US$223만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
| US$214만 | 0.21% |
14,163
-16,632
| -54% | -US$244만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.