Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$127만 | 0.23% |
14,790
+6,018
| +69% | +US$54.3만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
102
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1130억
| US$125만 | 0.22% |
+95,174
| 신규 | +US$143만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
103
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$124만 | 0.22% |
+13,329
| 신규 | +US$127만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CPN
104
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$124만 | 0.22% |
69,201
+64,738
| +1,451% | +US$135만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
WFM
105
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$122만 | 0.22% |
+30,896
| 신규 | +US$138만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
106
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$121만 | 0.22% |
+14,657
| 신규 | +US$129만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
107
NetEase
NTES
US$720억
| US$121만 | 0.22% |
41,730
+22,455
| +116% | +US$59.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
108
Broadridge
BR
US$200억
| US$120만 | 0.22% |
+24,065
| 신규 | +US$128만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
109
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$120만 | 0.21% |
+79,591
| 신규 | +US$117만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
110
CarMax
KMX
US$76.6억
| US$118만 | 0.21% |
+17,837
| 신규 | +US$127만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
111
Halliburton
HAL
US$296억
| US$116만 | 0.21% |
26,997
+10,184
| +61% | +US$46.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
112
Edison International
EIX
US$226억
| US$116만 | 0.21% |
20,869
-7,454
| -26% | -US$44.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
113
Signet Jewelers
SIG
US$44.1억
| US$115만 | 0.21% |
+8,958
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
YHOO
114
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$115만 | 0.21% |
29,231
+2,471
| +9% | +US$10.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
115
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$114만 | 0.2% |
19,837
+1,558
| +9% | +US$8.03만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
NRF
116
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$114만 | 0.2% |
35,729
+32,977
| +1,198% | +US$119만 |
2015 Q1
1분기
|
|
117
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$113만 | 0.2% |
14,154
-1,978
| -12% | -US$16.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
118
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$112만 | 0.2% |
49,439
+43,110
| +681% | +US$103만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
119
Booking.com
BKNG
US$1112억
| US$112만 | 0.2% |
+24,350
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
120
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343억
| US$111만 | 0.2% |
8,995
+3,048
| +51% | +US$38.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ATVI
121
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$111만 | 0.2% |
+45,838
| 신규 | +US$112만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
122
SITE Centers
SITC
US$1.99억
| US$110만 | 0.2% |
55,503
+39,392
| +245% | +US$87.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
123
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$110만 | 0.2% |
+83,100
| 신규 | +US$109만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
124
Bunge Global
BG
US$194억
| US$110만 | 0.2% |
+12,516
| 신규 | +US$111만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
125
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$109만 | 0.2% |
+24,395
| 신규 | +US$105만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.