Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$123만 | 0.12% |
42,242
+26,296
| +165% | +US$78.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
227
MSC Industrial Direct
MSM
US$67.6억
| US$123만 | 0.12% |
+14,327
| 신규 | +US$126만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
228
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$123만 | 0.12% |
18,971
+8,529
| +82% | +US$62.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
229
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$122만 | 0.11% |
4,750
-27,504
| -85% | -US$688만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
230
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$120만 | 0.11% |
+24,860
| 신규 | +US$119만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
231
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$120만 | 0.11% |
+27,372
| 신규 | +US$128만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
232
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$120만 | 0.11% |
+20,031
| 신규 | +US$123만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
233
Cardinal Health
CAH
US$580억
| US$119만 | 0.11% |
+15,317
| 신규 | +US$116만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
234
Exelon
EXC
US$478억
| US$118만 | 0.11% |
45,840
+24,388
| +114% | +US$62.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
235
Synopsys
SNPS
US$896억
| US$118만 | 0.11% |
+16,156
| 신규 | +US$119만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
236
Thomson Reuters
TRI
US$512억
| US$118만 | 0.11% |
21,916
+9,966
| +83% | +US$51.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
237
Brixmor Property Group
BRX
US$89.4억
| US$117만 | 0.11% |
65,708
+20,215
| +44% | +US$39.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
UNVR
238
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$117만 | 0.11% |
40,077
+18,998
| +90% | +US$57.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
239
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$116만 | 0.11% |
49,850
-14,440
| -22% | -US$33.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
240
National Fuel Gas
NFG
US$75.6억
| US$116만 | 0.11% |
+20,782
| 신규 | +US$117만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
241
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$116만 | 0.11% |
+24,223
| 신규 | +US$110만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
242
Loews
L
US$228억
| US$116만 | 0.11% |
+24,745
| 신규 | +US$116만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
243
ATI
ATI
US$225억
| US$115만 | 0.11% |
+67,817
| 신규 | +US$114만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
244
Groupon
GRPN
US$6.61억
| US$115만 | 0.11% |
15,005
+9,010
| +150% | +US$62.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
245
Lamb Weston
LW
US$74.5억
| US$115만 | 0.11% |
26,132
-19,585
| -43% | -US$86만 |
2017 Q1
1분기
|
|
246
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$114만 | 0.11% |
20,663
+217
| +1% | +US$1.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
247
Bunge Global
BG
US$186억
| US$113만 | 0.11% |
15,149
-2,689
| -15% | -US$20.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
248
CNX Resources
CNX
US$53.6억
| US$111만 | 0.1% |
+89,551
| 신규 | +US$116만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
249
RPM International
RPM
US$131억
| US$111만 | 0.1% |
20,350
+6,922
| +52% | +US$37만 |
2017 Q1
1분기
|
|
250
Bankunited
BKU
US$30.6억
| US$111만 | 0.1% |
32,907
+28,085
| +582% | +US$97만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.