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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$213만 | 0.2% |
20,050
-9,824
| -33% | -US$105만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
127
Ameren
AEE
US$308억
| US$212만 | 0.2% |
36,738
+6,392
| +21% | +US$36.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
128
Fluor
FLR
US$62억
| US$208만 | 0.2% |
49,497
-1,807
| -4% | -US$7.49만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
129
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$208만 | 0.2% |
153,501
+112,736
| +277% | +US$134만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
130
BP
BP
US$1233억
| US$207만 | 0.2% |
59,804
+12,685
| +27% | +US$40.3만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
CIT
131
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$206만 | 0.2% |
+41,947
| 신규 | +US$197만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
132
State Street
STT
US$461억
| US$204만 | 0.2% |
+21,359
| 신규 | +US$199만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
133
Procter & Gamble
PG
US$3791억
| US$203만 | 0.19% |
22,333
-38,668
| -63% | -US$352만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
134
Everest Group
EG
US$156억
| US$200만 | 0.19% |
+8,736
| 신규 | +US$220만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
135
Darden Restaurants
DRI
US$252억
| US$198만 | 0.19% |
+25,155
| 신규 | +US$212만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
136
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$197만 | 0.19% |
73,087
+8,829
| +14% | +US$28.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
137
AGCO
AGCO
US$78.2억
| US$196만 | 0.19% |
+26,613
| 신규 | +US$187만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
138
Toro Company
TTC
US$103억
| US$196만 | 0.19% |
+31,585
| 신규 | +US$212만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
139
US Bancorp
USB
US$942억
| US$194만 | 0.19% |
36,180
-37,573
| -51% | -US$197만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
140
Macy's
M
US$63.5억
| US$192만 | 0.18% |
87,852
-61,828
| -41% | -US$136만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
141
MSCI
MSCI
US$463억
| US$190만 | 0.18% |
16,213
+6,383
| +65% | +US$70.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MSCC
142
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$189만 | 0.18% |
36,749
+21,375
| +139% | +US$107만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
143
Gilead Sciences
GILD
US$2113억
| US$189만 | 0.18% |
23,307
-26,271
| -53% | -US$201만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
STAY
144
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$186만 | 0.18% |
+92,954
| 신규 | +US$180만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
145
Cardinal Health
CAH
US$589억
| US$186만 | 0.18% |
27,774
+12,457
| +81% | +US$88.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
146
Enbridge
ENB
US$1097억
| US$186만 | 0.18% |
44,382
-57,031
| -56% | -US$232만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
147
상장폐지됨
US Steel
X
| US$186만 | 0.18% |
72,319
+6,372
| +10% | +US$15.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TWTR
148
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$185만 | 0.18% |
+109,556
| 신규 | +US$191만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
149
Sprouts Farmers Market
SFM
US$50.9억
| US$185만 | 0.18% |
+98,410
| 신규 | +US$218만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
150
Fortinet
FTNT
US$927억
| US$184만 | 0.18% |
257,095
+195,630
| +318% | +US$149만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.