Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$172만 | 0.28% |
38,624
+19,965
| +107% | +US$85.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
PNRA
102
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$170만 | 0.27% |
+8,282
| 신규 | +US$165만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
103
Capital One
COF
US$1281억
| US$169만 | 0.27% |
24,381
-48,663
| -67% | -US$322만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
104
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$168만 | 0.27% |
+56,980
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
105
AutoZone
AZO
US$505억
| US$165만 | 0.26% |
2,070
-7,114
| -77% | -US$538만 |
2015 Q4
1분기
|
|
106
Dover
DOV
US$280억
| US$163만 | 0.26% |
+31,423
| 신규 | +US$152만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$952억
| US$162만 | 0.26% |
29,868
-39,703
| -57% | -US$191만 |
2015 Q4
1분기
|
|
108
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$162만 | 0.26% |
+52,924
| 신규 | +US$149만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
109
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$161만 | 0.26% |
36,803
+32,197
| +699% | +US$135만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
110
Kroger
KR
US$389억
| US$160만 | 0.26% |
41,830
+28,949
| +225% | +US$112만 |
2015 Q4
1분기
|
|
111
Celanese
CE
US$53억
| US$159만 | 0.25% |
+24,217
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
112
Wynn Resorts
WYNN
US$76.4억
| US$157만 | 0.25% |
+16,831
| 신규 | +US$124만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
113
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$157만 | 0.25% |
33,662
+31,253
| +1,297% | +US$127만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
114
Centene
CNC
US$340억
| US$156만 | 0.25% |
+50,658
| 신규 | +US$151만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
115
Plains All American Pipeline
PAA
US$190억
| US$152만 | 0.24% |
+72,402
| 신규 | +US$152만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
116
Graphic Packaging
GPK
US$26.1억
| US$149만 | 0.24% |
116,317
+113,315
| +3,775% | +US$138만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
117
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$149만 | 0.24% |
9,304
-5,674
| -38% | -US$85.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
118
Morgan Stanley
MS
US$2974억
| US$149만 | 0.24% |
59,630
-31,453
| -35% | -US$80.3만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
119
International Paper
IP
US$191억
| US$147만 | 0.23% |
37,763
+79
| +0.2% | +US$2.75천 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
120
Microchip Technology
MCHP
US$440억
| US$143만 | 0.23% |
+59,394
| 신규 | +US$132만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
121
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$143만 | 0.23% |
52,356
-266,952
| -84% | -US$665만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
122
MPLX
MPLX
US$607억
| US$142만 | 0.23% |
+47,904
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
123
JD.com
JD
US$346억
| US$142만 | 0.23% |
+53,507
| 신규 | +US$141만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
MNDT
124
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$142만 | 0.23% |
78,679
+72,080
| +1,092% | +US$117만 |
2015 Q4
1분기
|
|
125
PG&E
PCG
US$397억
| US$141만 | 0.23% |
23,678
-6,993
| -23% | -US$39만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.