Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IOC
901
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$5.7만 | 0.01% |
900
+191
| +27% | +US$1.22만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
902
Artisan Partners
APAM
US$27.2억
| US$5.6만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.72만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
903
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$435억
| US$5.6만 | 0.01% |
+600
| 신규 | +US$5.69만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
904
Fresenius Medical Care
FMS
US$120억
| US$5.6만 | 0.01% |
1,700
+400
| +31% | +US$1.33만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
905
Ultrapar
UGP
US$60.8억
| US$5.6만 | 0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$5.91만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
YELL
906
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$5.6만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$4.46만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
907
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$5.5만 | 0.01% |
2,400
+1,600
| +200% | +US$3.54만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
EVEP
908
상장폐지됨
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| US$5.5만 | 0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$5.06만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
909
Community Bank
CBU
US$33.8억
| US$5.4만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$5.54만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
910
Coherent
COHR
US$399억
| US$5.4만 | 0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$5.39만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
911
Sanmina
SANM
US$85.8억
| US$5.4만 | 0.01% |
+2,382
| 신규 | +US$4.82만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ANH
912
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$5.4만 | 0.01% |
10,500
-14,200
| -57% | -US$7.54만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
OAK
913
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$5.4만 | 0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$5.71만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
914
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$5.4만 | 0.01% |
+5,249
| 신규 | +US$5.62만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
DRTX
915
상장폐지됨
DURATA THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
DRTX
| US$5.4만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$4.76만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
916
Scotiabank
BNS
US$1153억
| US$5.3만 | 0.01% |
854
-1,514
| -64% | -US$8.75만 |
2014 Q1
1분기
|
|
917
Caesarstone
CSTE
US$5947만
| US$5.3만 | 0.01% |
1,100
+600
| +120% | +US$3.05만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
918
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$5.3만 | 0.01% |
7,234
+105
| +1% | +US$756 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
919
Adamas Trust
ADAM
US$5.35억
| US$5.3만 | 0.01% |
+1,725
| 신규 | +US$5.32만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
AMAG
920
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$5.3만 | 0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$4.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MNTA
921
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$5.3만 | 0.01% |
4,445
-2,055
| -32% | -US$2.43만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
HSNI
922
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$5.3만 | 0.01% |
900
+500
| +125% | +US$2.84만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
CACQ
923
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$5.3만 | 0.01% |
4,309
-1,936
| -31% | -US$2.44만 |
2014 Q1
1분기
|
|
924
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.7억
| US$5.2만 | 0.01% |
1,818
-1,582
| -47% | -US$4.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
925
Scorpio Tankers
STNG
US$44.7억
| US$5.2만 | 0.01% |
512
-1,588
| -76% | -US$14.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.