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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Axos Financial
AX
US$52.5억
| US$8.8만 | 0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$9.45만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MESG
777
상장폐지됨
XURA INC COM (DE)
MESG
| US$8.8만 | 0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$8.76만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
DMND
778
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$8.8만 | 0.01% |
+3,130
| 신규 | +US$9.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
779
Matthews International
MATW
US$6.04억
| US$8.7만 | 0.01% |
2,100
+500
| +31% | +US$2.04만 |
2014 Q1
1분기
|
|
780
Clearwater Paper
CLW
US$2.1억
| US$8.6만 | 0.01% |
1,400
+700
| +100% | +US$4.37만 |
2014 Q1
1분기
|
|
781
First Horizon
FHN
US$112억
| US$8.6만 | 0.01% |
7,322
-10,331
| -59% | -US$12.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
782
National Fuel Gas
NFG
US$75.4억
| US$8.6만 | 0.01% |
1,100
-7,213
| -87% | -US$53.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
783
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$8.5만 | 0.01% |
900
-6,903
| -88% | -US$69만 |
2014 Q1
1분기
|
|
784
Hancock Whitney
HWC
US$58.2억
| US$8.5만 | 0.01% |
2,412
+838
| +53% | +US$2.89만 |
2014 Q1
1분기
|
|
785
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.93억
| US$8.5만 | 0.01% |
+491
| 신규 | +US$8.41만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TWO
786
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$8.5만 | 0.01% |
+1,018
| 신규 | +US$8.46만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
HT
787
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$8.5만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$7.83만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
SNP
788
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$8.5만 | 0.01% |
+900
| 신규 | +US$8.25만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
PES
789
상장폐지됨
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| US$8.5만 | 0.01% |
+4,871
| 신규 | +US$7.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
790
Lithia Motors
LAD
US$64.2억
| US$8.4만 | 0.01% |
900
+700
| +350% | +US$5.35만 |
2014 Q1
1분기
|
|
791
Vail Resorts
MTN
US$55.1억
| US$8.4만 | 0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$7.72만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
792
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$8.4만 | 0.01% |
5,400
+3,300
| +157% | +US$5.33만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
793
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4389만
| US$8.4만 | 0.01% |
240
+175
| +269% | +US$5.33만 |
2014 Q1
1분기
|
|
794
Vince Holding Corp
VNCE
US$1.37억
| US$8.4만 | 0.01% |
+230
| 신규 | +US$6.66만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
795
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$8.4만 | 0.01% |
7,689
-3,042
| -28% | -US$3.33만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
CHS
796
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$8.4만 | 0.01% |
4,958
-32,154
| -87% | -US$51.5만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
HNGR
797
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
| US$8.4만 | 0.01% |
2,700
+1,600
| +145% | +US$5.15만 |
2014 Q1
1분기
|
|
798
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.9억
| US$8.3만 | 0.01% |
7,200
+580
| +9% | +US$6.63천 |
2014 Q1
1분기
|
|
799
SL Green Realty
SLG
US$36.1억
| US$8.3만 | 0.01% |
+789
| 신규 | +US$8.16만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
BDSI
800
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$8.3만 | 0.01% |
6,940
+5,240
| +308% | +US$4.97만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.