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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
British American Tobacco
BTI
US$1312억
| US$17만 | 0.02% |
+2,490
| 신규 | +US$17.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
702
Nova
NVMI
US$106억
| US$16.9만 | 0.02% |
+7,683
| 신규 | +US$17.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
703
NatWest
NWG
US$672억
| US$16.9만 | 0.02% |
24,166
+12,628
| +109% | +US$8.83만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
704
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.9억
| US$16.8만 | 0.02% |
14,248
+7,350
| +107% | +US$7.99만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
QVCGA
705
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$16.8만 | 0.02% |
142
-1,293
| -90% | -US$143만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
706
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$16.8만 | 0.02% |
1,555
-2,900
| -65% | -US$31.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
707
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$16.7만 | 0.02% |
4,820
-8,367
| -63% | -US$29.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
708
상장폐지됨
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| US$16.5만 | 0.02% |
7,241
-1,075
| -13% | -US$2.54만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
IMPV
709
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$16.4만 | 0.02% |
3,435
-2,819
| -45% | -US$13.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
710
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$16만 | 0.02% |
+9,602
| 신규 | +US$16.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
711
First Merchants
FRME
US$25.8억
| US$15.9만 | 0.02% |
3,975
+3,790
| +2,049% | +US$15.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
FRED
712
상장폐지됨
Fred's Inc
FRED
| US$15.9만 | 0.02% |
17,308
+5,100
| +42% | +US$6.77만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
713
Methode Electronics
MEI
US$5.5억
| US$15.6만 | 0.01% |
+3,806
| 신규 | +US$15.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
714
Smith & Wesson
SWBI
US$6.13억
| US$15.6만 | 0.01% |
+9,205
| 신규 | +US$15.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ANDV
715
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$15.4만 | 0.01% |
+1,652
| 신규 | +US$13.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
716
Stifel
SF
US$103억
| US$15.2만 | 0.01% |
7,470
-1,080
| -13% | -US$2.22만 |
2017 Q1
1분기
|
|
717
TE Connectivity
TEL
US$640억
| US$15.2만 | 0.01% |
1,939
-60,849
| -97% | -US$466만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
718
AdvanSix
ASIX
US$4.06억
| US$14.9만 | 0.01% |
4,783
+4,235
| +773% | +US$12.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
719
Forestar Group
FOR
US$12.8억
| US$14.9만 | 0.01% |
+8,745
| 신규 | +US$13만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
720
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$14.9만 | 0.01% |
24,411
+18,874
| +341% | +US$9.27만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
721
Helen of Troy
HELE
US$6.95억
| US$14.8만 | 0.01% |
1,575
-974
| -38% | -US$9.07만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
722
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$14.7만 | 0.01% |
+2,117
| 신규 | +US$14.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
723
Cinemark Holdings
CNK
US$46.4억
| US$14.6만 | 0.01% |
+3,771
| 신규 | +US$15.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
724
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$14.6만 | 0.01% |
2,569
-21,158
| -89% | -US$132만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
725
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$14.5만 | 0.01% |
12,116
+10,496
| +648% | +US$11.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.