Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Groupon
GRPN
US$6.4억
| US$32.6만 | 0.03% |
5,016
+4,551
| +979% | +US$33.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
477
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.8억
| US$32.3만 | 0.03% |
+26,815
| 신규 | +US$33.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
478
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$32.3만 | 0.03% |
+4,389
| 신규 | +US$29.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
479
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$32.1만 | 0.03% |
+6,888
| 신규 | +US$31.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
480
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.79억
| US$31.9만 | 0.03% |
2,335
+1,734
| +289% | +US$23.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
481
Evercore
EVR
US$112억
| US$31.8만 | 0.03% |
+7,205
| 신규 | +US$35.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
482
TechnipFMC
FTI
US$270억
| US$31.8만 | 0.03% |
+16,037
| 신규 | +US$33.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
483
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$31.7만 | 0.03% |
+36,812
| 신규 | +US$35.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
484
DaVita
DVA
US$120억
| US$31.5만 | 0.03% |
+4,078
| 신규 | +US$30.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
485
Himax Technologies
HIMX
US$19억
| US$31.3만 | 0.03% |
+37,977
| 신규 | +US$37.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
486
Thor Industries
THO
US$38.1억
| US$31.3만 | 0.03% |
+4,849
| 신규 | +US$31만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
487
상장폐지됨
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$31만 | 0.03% |
+14,163
| 신규 | +US$31만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VRE
488
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$30.9만 | 0.03% |
+11,460
| 신규 | +US$29.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
489
Korn Ferry
KFY
US$42.8억
| US$30.7만 | 0.03% |
+14,875
| 신규 | +US$40.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
490
IMAX
IMAX
US$27.8억
| US$30.4만 | 0.03% |
10,314
+1,677
| +19% | +US$5.26만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
HMHC
491
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$30.4만 | 0.03% |
+19,469
| 신규 | +US$35.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
492
Las Vegas Sands
LVS
US$239억
| US$30.3만 | 0.03% |
6,989
-28,166
| -80% | -US$132만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SPN
493
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$30.3만 | 0.03% |
+1,651
| 신규 | +US$27만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
494
W.R. Berkley
WRB
US$274억
| US$30.2만 | 0.03% |
+17,040
| 신규 | +US$28.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
495
Nordson
NDSN
US$180억
| US$30.1만 | 0.03% |
3,610
+1,801
| +100% | +US$14.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
496
American States Water
AWR
US$34.2억
| US$30만 | 0.03% |
6,847
+374
| +6% | +US$1.51만 |
2016 Q1
1분기
|
|
497
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.5억
| US$30만 | 0.03% |
+10,345
| 신규 | +US$33.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
498
Timken Company
TKR
US$76.9억
| US$30만 | 0.03% |
+9,803
| 신규 | +US$32.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
499
Sun Life Financial
SLF
US$450억
| US$29.7만 | 0.03% |
+9,059
| 신규 | +US$30.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
500
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$29.7만 | 0.03% |
+8,493
| 신규 | +US$26.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.