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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Labcorp
LH
US$292억
| US$66.6만 | 0.07% |
5,641
-3,640
| -39% | -US$42.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
302
Intel
INTC
US$5050억
| US$66.1만 | 0.07% |
+17,515
| 신규 | +US$62만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
DFT
303
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$65.7만 | 0.07% |
15,940
+7,042
| +79% | +US$31.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
304
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$128억
| US$64.6만 | 0.07% |
+37,448
| 신규 | +US$71.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
305
Somnigroup International
SGI
US$143억
| US$63.9만 | 0.07% |
+45,064
| 신규 | +US$80.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
306
Emcor
EME
US$299억
| US$63.7만 | 0.07% |
10,701
-1,907
| -15% | -US$10.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
307
Gartner
IT
US$138억
| US$63.3만 | 0.07% |
7,163
+3,527
| +97% | +US$33.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
308
Check Point Software Technologies
CHKP
US$158억
| US$62.1만 | 0.07% |
8,013
-137,908
| -95% | -US$1070만 |
2016 Q2
1분기
|
|
309
Primerica
PRI
US$85.9억
| US$62.1만 | 0.07% |
+11,713
| 신규 | +US$64.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
310
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$62.1만 | 0.07% |
20,553
+13,821
| +205% | +US$41.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
311
AngloGold Ashanti
AU
US$441억
| US$61.7만 | 0.07% |
38,787
-22,535
| -37% | -US$42.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
312
Waste Connections
WCN
US$450억
| US$61.6만 | 0.07% |
12,374
-1,212
| -9% | -US$6.11만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
POT
313
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$61.5만 | 0.07% |
37,695
-8,456
| -18% | -US$14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
314
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.6억
| US$61.1만 | 0.07% |
29,210
-15,141
| -34% | -US$31.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
315
Digital Realty Trust
DLR
US$667억
| US$61만 | 0.07% |
+6,291
| 신규 | +US$64만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SYNH
316
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$60.9만 | 0.07% |
13,682
+4,241
| +45% | +US$18.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
317
First Horizon
FHN
US$110억
| US$60.7만 | 0.07% |
+39,872
| 신규 | +US$59.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
318
Trip.com Group
TCOM
US$243억
| US$60.6만 | 0.07% |
13,013
-14,104
| -52% | -US$62.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
319
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$60.4만 | 0.07% |
+6,539
| 신규 | +US$61.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
320
Pool Corp
POOL
US$71.1억
| US$60만 | 0.07% |
6,354
+3,957
| +165% | +US$38.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ACIA
321
상장폐지됨
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$59.8만 | 0.07% |
+5,794
| 신규 | +US$50만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
322
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$59.7만 | 0.07% |
3,607
+3,032
| +527% | +US$49.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
323
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$59.6만 | 0.07% |
7,405
-348
| -4% | -US$2.84만 |
2016 Q2
1분기
|
|
324
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1069억
| US$59.3만 | 0.07% |
15,306
-6,856
| -31% | -US$26.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
325
Sensata Technologies
ST
US$59.5억
| US$59만 | 0.07% |
+15,233
| 신규 | +US$57.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.