Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
US$2596억
| US$140만 | 0.22% |
137,010
-181,250
| -57% | -US$178만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
RDS.A
127
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$139만 | 0.22% |
30,336
-28,985
| -49% | -US$123만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
128
Lockheed Martin
LMT
US$1486억
| US$139만 | 0.22% |
6,277
-11,402
| -64% | -US$245만 |
2015 Q4
1분기
|
|
129
Brinker International
EAT
US$88억
| US$138만 | 0.22% |
+30,008
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
130
Union Pacific
UNP
US$1824억
| US$138만 | 0.22% |
+17,292
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
131
Allegion
ALLE
US$163억
| US$136만 | 0.22% |
+21,323
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
132
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$136만 | 0.22% |
+121,692
| 신규 | +US$114만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
133
Agilent Technologies
A
US$485억
| US$135만 | 0.22% |
+33,838
| 신규 | +US$129만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
134
Corning
GLW
US$1061억
| US$134만 | 0.21% |
64,214
-20,769
| -24% | -US$38.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
ENDP
135
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$132만 | 0.21% |
47,079
+38,616
| +456% | +US$182만 |
2015 Q4
1분기
|
|
136
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$132만 | 0.21% |
+22,357
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
LLL
137
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$131만 | 0.21% |
11,093
+10,599
| +2,146% | +US$124만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
138
Lincoln National
LNC
US$79.7억
| US$129만 | 0.21% |
33,030
+22,749
| +221% | +US$88.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
139
MGM Resorts International
MGM
US$77.3억
| US$129만 | 0.21% |
60,169
-52,644
| -47% | -US$104만 |
2015 Q4
1분기
|
|
140
Revvity
RVTY
US$169억
| US$128만 | 0.21% |
25,930
+25,047
| +2,837% | +US$120만 |
2015 Q4
1분기
|
|
141
Somnigroup International
SGI
US$153억
| US$126만 | 0.2% |
82,748
+59,848
| +261% | +US$88.6만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
142
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$125만 | 0.2% |
18,974
+15,694
| +478% | +US$100만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
143
Fastenal
FAST
US$603억
| US$125만 | 0.2% |
+102,052
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
144
H&R Block
HRB
US$64억
| US$125만 | 0.2% |
+47,172
| 신규 | +US$148만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
145
Blackstone
BX
US$959억
| US$124만 | 0.2% |
+44,284
| 신규 | +US$117만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
146
American Electric Power
AEP
US$710억
| US$124만 | 0.2% |
+18,677
| 신규 | +US$116만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
147
Entergy
ETR
US$525억
| US$123만 | 0.2% |
30,944
+5,980
| +24% | +US$21.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
148
Flowserve
FLS
US$102억
| US$121만 | 0.19% |
+27,284
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
149
Expeditors International
EXPD
US$261억
| US$120만 | 0.19% |
+24,643
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
150
Agnico Eagle Mines
AEM
US$862억
| US$120만 | 0.19% |
33,075
+23,838
| +258% | +US$78.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.