Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
T-Mobile US
TMUS
US$1657억
| – | – |
-24,035
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
1327
Tootsie Roll Industries
TR
US$27.7억
| – | – |
-3,629
| 청산됨 | -US$10.4만 | – |
|
1328
Trimble
TRMB
US$151억
| – | – |
-20,337
| 청산됨 | -US$49.5만 | – |
|
1329
TC Energy
TRP
US$672억
| – | – |
-4,317
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
1330
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6억
| – | – |
-79
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
1331
Tenaris
TS
US$304억
| – | – |
-22,213
| 청산됨 | -US$64만 | – |
|
1332
Telus
TU
US$140억
| – | – |
-1,612
| 청산됨 | -US$2.5만 | – |
|
1333
UBS Group
UBS
US$1445억
| – | – |
-51,973
| 청산됨 | -US$67.3만 | – |
|
1334
UDR
UDR
US$114억
| – | – |
-30,136
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
1335
Universal Health Services
UHS
US$104억
| – | – |
-1,519
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
1336
Ubiquiti
UI
US$341억
| – | – |
-306
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
1337
Unifirst Corp
UNF
US$46.1억
| – | – |
-2,027
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
1338
US Foods
USFD
US$224억
| – | – |
-6,186
| 청산됨 | -US$14.9만 | – |
|
1339
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.4억
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$4.7만 | – |
|
1340
Visa
V
US$7730억
| – | – |
-99,310
| 청산됨 | -US$736만 | – |
|
1341
Valero Energy
VLO
US$1115억
| – | – |
-63,712
| 청산됨 | -US$325만 | – |
|
1342
Vulcan Materials
VMC
US$361억
| – | – |
-3,847
| 청산됨 | -US$46.3만 | – |
|
1343
Vince Holding Corp
VNCE
US$1.38억
| US$0 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$568 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1344
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.5억
| – | – |
-32,900
| 청산됨 | -US$266만 | – |
|
1345
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-12,575
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
1346
Ventas
VTR
US$448억
| – | – |
-36,124
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
1347
Wabtec
WAB
US$472억
| – | – |
-20,991
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
1348
WaFd
WAFD
US$21.7억
| – | – |
-5,495
| 청산됨 | -US$13.3만 | – |
|
1349
Energous
WATT
US$5063만
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$2.4만 | – |
|
1350
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-33,527
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.