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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
601
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$25.9만 | 0.02% |
1,605
-15,215
| -90% | -US$241만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
AJRD
602
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$25.8만 | 0.02% |
12,415
-2,495
| -17% | -US$5.35만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
QCP
603
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$25.8만 | 0.02% |
14,144
+8,318
| +143% | +US$15만 |
2017 Q1
1분기
|
|
604
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$25.7만 | 0.02% |
15,724
+14,660
| +1,378% | +US$24.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
605
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.2억
| US$25.5만 | 0.02% |
23,310
-8,188
| -26% | -US$9.15만 |
2017 Q1
1분기
|
|
606
News Corp Class A
NWSA
US$157억
| US$25.5만 | 0.02% |
18,662
-42,423
| -69% | -US$55.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
607
Teladoc Health
TDOC
US$15.5억
| US$25.5만 | 0.02% |
7,370
+5,369
| +268% | +US$15.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
608
Logitech
LOGI
US$135억
| US$25.4만 | 0.02% |
+6,951
| 신규 | +US$24.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
609
Forum Energy Technologies
FET
US$9.7억
| US$25.3만 | 0.02% |
+811
| 신규 | +US$27.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
610
Smith & Nephew
SNN
US$124억
| US$25.3만 | 0.02% |
7,277
+5,310
| +270% | +US$18만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
611
Globe Life
GL
US$122억
| US$25.2만 | 0.02% |
+3,307
| 신규 | +US$25.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ORBK
612
상장폐지됨
Orbotech Ltd
ORBK
| US$25.2만 | 0.02% |
+7,749
| 신규 | +US$26.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
613
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$25만 | 0.02% |
3,139
+2,243
| +250% | +US$14.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
614
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$24.8만 | 0.02% |
4,643
+3,295
| +244% | +US$18.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
615
상장폐지됨
Instructure, Inc.
INST
| US$24.7만 | 0.02% |
+8,385
| 신규 | +US$21.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
616
Polaris
PII
US$33.8억
| US$24.3만 | 0.02% |
+2,638
| 신규 | +US$22.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
617
Sunrun
RUN
US$18억
| US$24.3만 | 0.02% |
+34,231
| 신규 | +US$18.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
618
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$24.2만 | 0.02% |
+14,597
| 신규 | +US$24만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
619
Kilroy Realty
KRC
US$42억
| US$24만 | 0.02% |
3,205
+1,121
| +54% | +US$8.26만 |
2017 Q1
1분기
|
|
620
Columbia Sportswear
COLM
US$34.6억
| US$23.9만 | 0.02% |
+4,125
| 신규 | +US$23.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
621
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$23.9만 | 0.02% |
6,644
-126
| -2% | -US$4.59천 |
2017 Q1
1분기
|
|
622
International Bancshares
IBOC
US$41.6억
| US$23.9만 | 0.02% |
6,819
+5,419
| +387% | +US$19.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
CBPX
623
상장폐지됨
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| US$23.9만 | 0.02% |
+10,270
| 신규 | +US$24.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
624
WESCO International
WCC
US$167억
| US$23.8만 | 0.02% |
+4,155
| 신규 | +US$25.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
COTV
625
상장폐지됨
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| US$23.8만 | 0.02% |
6,420
+1,645
| +34% | +US$6.46만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.