Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$239만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$222만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$205만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$202만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$590만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$539만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$530만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$502만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 임의소비재 | 11.89% |
| 4 | 산업재 | 11.48% |
| 5 | 헬스케어 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$157만 | 0.5% |
+20,117
| 신규 | +US$154만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
27
Aptiv
APTV
US$91.2억
| US$155만 | 0.5% |
21,374
-48,638
| -69% | -US$335만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
28
McKesson
MCK
US$1160억
| US$153만 | 0.49% |
+7,370
| 신규 | +US$150만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
29
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$148만 | 0.48% |
+15,740
| 신규 | +US$142만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
30
Cigna
CI
US$788억
| US$147만 | 0.47% |
14,293
-6,353
| -31% | -US$62.6만 |
2014 Q3
1분기
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$146만 | 0.47% |
+7,590
| 신규 | +US$141만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
32
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$144만 | 0.46% |
+53,638
| 신규 | +US$159만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
US$208억
| US$143만 | 0.46% |
+33,778
| 신규 | +US$126만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
HOT
34
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$143만 | 0.46% |
17,599
-10,893
| -38% | -US$85만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
35
Mondelez International
MDLZ
US$829억
| US$142만 | 0.46% |
39,093
-9,239
| -19% | -US$33.6만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
36
HP
HPQ
US$260억
| US$137만 | 0.44% |
75,330
-21,148
| -22% | -US$35.4만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$491억
| US$136만 | 0.44% |
23,657
+7,430
| +46% | +US$41.4만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
LLL
38
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$136만 | 0.44% |
+10,763
| 신규 | +US$129만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
39
Costco
COST
US$4486억
| US$135만 | 0.43% |
+9,498
| 신규 | +US$129만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
40
Everest Group
EG
US$154억
| US$134만 | 0.43% |
7,862
+6,519
| +485% | +US$110만 |
2014 Q3
1분기
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$133만 | 0.43% |
+10,645
| 신규 | +US$129만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
42
Macy's
M
US$63억
| US$133만 | 0.43% |
20,267
-42,232
| -68% | -US$255만 |
2014 Q3
1분기
|
|
43
Adobe
ADBE
US$974억
| US$133만 | 0.43% |
+18,271
| 신규 | +US$128만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
44
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$132만 | 0.42% |
+64,638
| 신규 | +US$128만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
45
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$131만 | 0.42% |
10,413
-3,553
| -25% | -US$43.9만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
46
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$130만 | 0.42% |
58,275
+47,435
| +438% | +US$103만 |
2014 Q3
1분기
|
|
47
BorgWarner
BWA
US$104억
| US$124만 | 0.4% |
25,684
-21,962
| -46% | -US$107만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
BCR
48
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$122만 | 0.39% |
+7,354
| 신규 | +US$119만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
AGN
49
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$120만 | 0.38% |
+4,665
| 신규 | +US$117만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
50
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$120만 | 0.38% |
22,306
-22,421
| -50% | -US$96.6만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.
2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.