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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$40.5만 | 0.05% |
+10,520
| 신규 | +US$41.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TWO
402
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$40.5만 | 0.05% |
5,947
-2,011
| -25% | -US$14.2만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CTB
403
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$40.4만 | 0.04% |
10,645
-14,504
| -58% | -US$48.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
404
Gold Fields
GFI
US$293억
| US$40.3만 | 0.04% |
+83,154
| 신규 | +US$47.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
405
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$40.2만 | 0.04% |
+5,099
| 신규 | +US$45.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
406
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$40.1만 | 0.04% |
6,892
-11,575
| -63% | -US$63.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
407
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$39.7만 | 0.04% |
10,248
+5,383
| +111% | +US$20.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
408
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$67.1억
| US$39.3만 | 0.04% |
28,425
-44,711
| -61% | -US$62.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
409
상장폐지됨
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| US$39.3만 | 0.04% |
16,573
+14,961
| +928% | +US$38만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FINL
410
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$39.1만 | 0.04% |
16,952
-29,488
| -63% | -US$66.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
HRG
411
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$38.7만 | 0.04% |
24,711
+16,458
| +199% | +US$24.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
412
Barrick Mining
B
US$609억
| US$38.5만 | 0.04% |
21,764
-32,240
| -60% | -US$64.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
413
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9억
| US$38만 | 0.04% |
3,901
-38,476
| -91% | -US$375만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
414
AXIS Capital
AXS
US$75.2억
| US$37.5만 | 0.04% |
6,918
+786
| +13% | +US$4.34만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
415
Wintrust Financial
WTFC
US$103억
| US$37.3만 | 0.04% |
+6,720
| 신규 | +US$36.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
416
Alkermes
ALKS
US$76.1억
| US$37.2만 | 0.04% |
7,911
+7,442
| +1,587% | +US$35.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
417
Allison Transmission
ALSN
US$89.2억
| US$36.9만 | 0.04% |
12,900
+8,794
| +214% | +US$24.8만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
WDR
418
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$36.9만 | 0.04% |
+20,331
| 신규 | +US$37만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
419
Genworth Financial
GNW
US$33.2억
| US$36.6만 | 0.04% |
73,800
+132
| +0.2% | +US$507 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
420
Snap-on
SNA
US$184억
| US$36.4만 | 0.04% |
+2,398
| 신규 | +US$37.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
421
Sony
SONY
US$1477억
| US$36.4만 | 0.04% |
+54,920
| 신규 | +US$35.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
422
Home BancShares
HOMB
US$59.3억
| US$36.3만 | 0.04% |
+17,456
| 신규 | +US$37.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
423
NETSCOUT
NTCT
US$27.9억
| US$36만 | 0.04% |
+12,333
| 신규 | +US$33.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
424
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$35.9만 | 0.04% |
6,986
-5,617
| -45% | -US$28.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
425
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$35.9만 | 0.04% |
36,520
-104,140
| -74% | -US$99.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.