Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NCR Voyix
VYX
US$12.3억
| US$52.5만 | 0.06% |
26,587
-11,390
| -30% | -US$22.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
352
CRH
CRH
US$643억
| US$52.4만 | 0.06% |
15,767
+15,493
| +5,654% | +US$49만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
353
Flex
FLEX
US$311억
| US$52.4만 | 0.06% |
51,123
-213,738
| -81% | -US$208만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BID
354
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$52만 | 0.06% |
13,683
+9,883
| +260% | +US$34.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
355
Philips
PHG
US$270억
| US$51.7만 | 0.06% |
+23,637
| 신규 | +US$48.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
356
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$51.4만 | 0.06% |
+10,375
| 신규 | +US$55.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LSI
357
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$51.1만 | 0.06% |
8,624
-22,594
| -72% | -US$145만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
358
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$50.7만 | 0.06% |
+5,821
| 신규 | +US$55만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
359
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$50.1만 | 0.06% |
+3,976
| 신규 | +US$51.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PF
360
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$50.1만 | 0.06% |
+9,995
| 신규 | +US$49.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FTR
361
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$49.8만 | 0.06% |
7,997
+6,012
| +303% | +US$42.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
362
Healthpeak Properties
DOC
US$134억
| US$49.6만 | 0.06% |
14,362
-192,733
| -93% | -US$674만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
SINA
363
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$49.6만 | 0.06% |
6,721
+6,461
| +2,485% | +US$42.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
364
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$49.4만 | 0.05% |
6,849
-29,546
| -81% | -US$230만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
365
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$49.4만 | 0.05% |
22,006
-85,199
| -79% | -US$205만 |
2016 Q2
1분기
|
|
366
EPAM Systems
EPAM
US$72.5억
| US$49.3만 | 0.05% |
7,118
-872
| -11% | -US$5.92만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PNRA
367
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$49만 | 0.05% |
2,518
-2,766
| -52% | -US$58.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BRCD
368
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$48.6만 | 0.05% |
52,691
-37,449
| -42% | -US$34.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
369
B&G Foods
BGS
US$1.96억
| US$48.2만 | 0.05% |
+9,816
| 신규 | +US$47.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PACW
370
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$48.1만 | 0.05% |
+11,222
| 신규 | +US$46.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
371
Eastman Chemical
EMN
US$76.1억
| US$47.9만 | 0.05% |
+7,091
| 신규 | +US$47.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
372
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$47.5만 | 0.05% |
+8,532
| 신규 | +US$48.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
373
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$47.3만 | 0.05% |
+10,326
| 신규 | +US$48.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
374
Western Digital
WDC
US$1267억
| US$47.1만 | 0.05% |
+10,673
| 신규 | +US$40.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WPZ
375
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$47.1만 | 0.05% |
12,690
-17,279
| -58% | -US$63.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.