Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Zebra Technologies
ZBRA
US$171억
| US$58.9만 | 0.07% |
8,468
-5,104
| -38% | -US$31.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
327
First Majestic Silver
AG
US$70.3억
| US$58.5만 | 0.07% |
+56,861
| 신규 | +US$83.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
328
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$58.5만 | 0.07% |
10,354
+5,010
| +94% | +US$26.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
329
United Therapeutics
UTHR
US$257억
| US$58.2만 | 0.06% |
4,932
+471
| +11% | +US$5.66만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
330
Henry Schein
HSIC
US$94.6억
| US$57.8만 | 0.06% |
+9,050
| 신규 | +US$60.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
331
Royal Gold
RGLD
US$194억
| US$57.6만 | 0.06% |
+7,442
| 신규 | +US$59.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
332
Vail Resorts
MTN
US$54.2억
| US$57.4만 | 0.06% |
+3,664
| 신규 | +US$55.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
333
Nebius Group N.V.
NBIS
US$419억
| US$56.6만 | 0.06% |
+26,900
| 신규 | +US$58.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
334
Broadridge
BR
US$202억
| US$56.5만 | 0.06% |
8,338
+7,640
| +1,095% | +US$52.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
335
Genpact
G
US$66.3억
| US$56.1만 | 0.06% |
23,424
+19,088
| +440% | +US$47.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
336
AMC Global Media
AMCX
US$3.25억
| US$55.8만 | 0.06% |
10,762
+3,398
| +46% | +US$18.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
337
Teck Resources
TECK
US$298억
| US$55.8만 | 0.06% |
+30,975
| 신규 | +US$49.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
338
Dana Inc
DAN
US$23.4억
| US$55.4만 | 0.06% |
35,550
-1,089
| -3% | -US$1.48만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
339
Constellation Brands
STZ
US$229억
| US$55.3만 | 0.06% |
3,324
-190
| -5% | -US$3.13만 |
2016 Q2
1분기
|
|
340
Middleby
MIDD
US$53.8억
| US$54.6만 | 0.06% |
4,421
-1,947
| -31% | -US$23.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
341
AerCap
AER
US$241억
| US$54.5만 | 0.06% |
14,179
-4,424
| -24% | -US$16.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
342
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$54.5만 | 0.06% |
5,808
-5,149
| -47% | -US$51.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
343
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$54.1만 | 0.06% |
16,660
+13,846
| +492% | +US$43.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
344
ArcelorMittal
MT
US$450억
| US$53.9만 | 0.06% |
+29,782
| 신규 | +US$52.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
345
Hello Group
MOMO
US$6.31억
| US$53.4만 | 0.06% |
+23,763
| 신규 | +US$42.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LHO
346
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$53.4만 | 0.06% |
+22,401
| 신규 | +US$59만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
KS
347
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$53.4만 | 0.06% |
+28,267
| 신규 | +US$45.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
348
Bankunited
BKU
US$30.6억
| US$53.2만 | 0.06% |
+17,631
| 신규 | +US$54만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
349
Post Holdings
POST
US$36.6억
| US$53.1만 | 0.06% |
+10,529
| 신규 | +US$57.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
350
Vipshop
VIPS
US$61.2억
| US$53.1만 | 0.06% |
36,224
-14,200
| -28% | -US$20만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.