Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Radian Group
RDN
US$47.4억
| US$111만 | 0.1% |
67,801
+61,436
| +965% | +US$105만 |
2017 Q1
1분기
|
|
252
AGNC Investment
AGNC
US$110억
| US$110만 | 0.1% |
+51,940
| 신규 | +US$108만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
253
Capri Holdings
CPRI
US$21.1억
| US$110만 | 0.1% |
30,509
-8,974
| -23% | -US$32.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
254
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$109만 | 0.1% |
+52,292
| 신규 | +US$103만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
255
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$108만 | 0.1% |
65,592
+50,894
| +346% | +US$93.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
256
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$108만 | 0.1% |
15,849
+7,450
| +89% | +US$52.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
257
Textron
TXT
US$149억
| US$108만 | 0.1% |
22,952
+11,988
| +109% | +US$56.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
258
F5
FFIV
US$187억
| US$108만 | 0.1% |
8,483
-6,756
| -44% | -US$88.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
259
Viatris
VTRS
US$216억
| US$106만 | 0.1% |
27,459
-69,007
| -72% | -US$265만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
WFM
260
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$106만 | 0.1% |
+25,078
| 신규 | +US$91.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
261
Teledyne Technologies
TDY
US$308억
| US$106만 | 0.1% |
+8,272
| 신규 | +US$107만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SRC
262
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$105만 | 0.1% |
31,577
+18,557
| +143% | +US$69.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
263
BJ's Restaurants
BJRI
US$13.7억
| US$105만 | 0.1% |
+28,116
| 신규 | +US$119만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
264
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$104만 | 0.1% |
34,259
+16,743
| +96% | +US$47.8만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
PF
265
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$104만 | 0.1% |
17,444
+12,207
| +233% | +US$72.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
266
Philip Morris
PM
US$3241억
| US$101만 | 0.1% |
+8,634
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
267
AB InBev
BUD
US$1636억
| US$101만 | 0.1% |
+9,180
| 신규 | +US$105만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
268
DexCom
DXCM
US$314억
| US$101만 | 0.1% |
55,420
+23,156
| +72% | +US$42.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
269
MSCI
MSCI
US$463억
| US$101만 | 0.1% |
+9,830
| 신규 | +US$98.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
270
WEC Energy
WEC
US$381억
| US$101만 | 0.1% |
+16,477
| 신규 | +US$102만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CAVM
271
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$100만 | 0.09% |
+16,100
| 신규 | +US$112만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
272
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$100만 | 0.09% |
+63,998
| 신규 | +US$89.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
273
ITT
ITT
US$183억
| US$98.6만 | 0.09% |
24,560
+23,754
| +2,947% | +US$94.8만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
274
Astec Industries
ASTE
US$9.47억
| US$97.9만 | 0.09% |
17,641
+15,459
| +708% | +US$91.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
VMW
275
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$97.7만 | 0.09% |
+11,181
| 신규 | +US$103만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.