Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Wheaton Precious Metals
WPM
US$533억
| US$98.7만 | 0.11% |
+36,536
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
227
Kilroy Realty
KRC
US$41.9억
| US$98.6만 | 0.11% |
14,225
-1,323
| -9% | -US$9.31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
228
Omega Healthcare
OHI
US$144억
| US$98.2만 | 0.11% |
27,707
-43,953
| -61% | -US$156만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
229
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$97.1만 | 0.11% |
+16,551
| 신규 | +US$99.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
230
Northern Trust
NTRS
US$313억
| US$96.6만 | 0.11% |
14,210
+9,179
| +182% | +US$62.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JNS
231
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$96만 | 0.11% |
+68,564
| 신규 | +US$99.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
232
UGI
UGI
US$81.9억
| US$95.5만 | 0.11% |
21,127
+15,306
| +263% | +US$69.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
233
BorgWarner
BWA
US$104억
| US$94.8만 | 0.11% |
+30,633
| 신규 | +US$90.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
234
LKQ Corp
LKQ
US$48.6억
| US$94.8만 | 0.11% |
26,737
+13,915
| +109% | +US$48.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
235
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$94.6만 | 0.11% |
+22,230
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
236
Arrow Electronics
ARW
US$106억
| US$91.5만 | 0.1% |
14,316
-17,754
| -55% | -US$115만 |
2016 Q2
1분기
|
|
237
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$90.9만 | 0.1% |
+3,524
| 신규 | +US$80.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
238
Core Laboratories
CLB
US$4.48억
| US$90.3만 | 0.1% |
+8,042
| 신규 | +US$92.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
239
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$89.8만 | 0.1% |
+7,436
| 신규 | +US$88만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
240
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$89.7만 | 0.1% |
+16,892
| 신규 | +US$81.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
241
CoreCivic
CXW
US$30.6억
| US$89.7만 | 0.1% |
+64,705
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
242
Franco-Nevada
FNV
US$436억
| US$89.6만 | 0.1% |
12,830
+4,137
| +48% | +US$31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
243
Crane NXT
CXT
US$34.6억
| US$89.2만 | 0.1% |
40,781
+27,503
| +207% | +US$59.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
244
Petrobras
PBR
US$1358억
| US$89.2만 | 0.1% |
95,669
-68,397
| -42% | -US$60만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
KSU
245
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$89.2만 | 0.1% |
+9,565
| 신규 | +US$90.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
246
ResMed
RMD
US$319억
| US$89만 | 0.1% |
+13,739
| 신규 | +US$91.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
247
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$88.8만 | 0.1% |
+18,323
| 신규 | +US$81.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
248
East-West Bancorp
EWBC
US$181억
| US$88.6만 | 0.1% |
24,148
-15,592
| -39% | -US$54.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
249
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$88.5만 | 0.1% |
119,915
-37,425
| -24% | -US$26.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
250
Unilever
UL
US$1396억
| US$88.5만 | 0.1% |
16,600
+1,602
| +11% | +US$8.46만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.