Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1633만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1573만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1381만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1148만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1038만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1635만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1600만 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1386만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1308만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1285만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.51% |
| 2 | 임의소비재 | 14.07% |
| 3 | 금융 | 13.87% |
| 4 | 산업재 | 12.94% |
| 5 | 헬스케어 | 12.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eagle Materials
EXP
US$55억
| US$465만 | 0.33% |
54,571
+42,199
| +341% | +US$410만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
77
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$464만 | 0.32% |
+74,846
| 신규 | +US$455만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$460만 | 0.32% |
+506,500
| 신규 | +US$482만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
LLL
79
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$459만 | 0.32% |
+21,600
| 신규 | +US$450만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
80
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$459만 | 0.32% |
26,340
+24,414
| +1,268% | +US$437만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
81
Lamb Weston
LW
US$77.2억
| US$442만 | 0.31% |
66,434
+58,146
| +702% | +US$399만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
82
Alcoa
AA
US$105억
| US$442만 | 0.31% |
+109,372
| 신규 | +US$475만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
83
CoStar Group
CSGP
US$125억
| US$439만 | 0.31% |
104,340
+99,890
| +2,245% | +US$427만 |
2018 Q2
1분기
|
|
84
Centene
CNC
US$353억
| US$430만 | 0.3% |
+59,470
| 신규 | +US$413만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
85
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$430만 | 0.3% |
9,117
+6,002
| +193% | +US$292만 |
2018 Q2
1분기
|
|
86
Dollar General
DG
US$296억
| US$429만 | 0.3% |
+39,257
| 신규 | +US$408만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
87
Helmerich & Payne
HP
US$38억
| US$426만 | 0.3% |
62,024
+53,805
| +655% | +US$343만 |
2018 Q2
1분기
|
|
88
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$422만 | 0.3% |
23,378
+10,151
| +77% | +US$173만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$420만 | 0.29% |
12,141
-34,523
| -74% | -US$1114만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
90
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$419만 | 0.29% |
108,611
-71,648
| -40% | -US$289만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
91
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$418만 | 0.29% |
+127,276
| 신규 | +US$404만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
MXIM
92
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$411만 | 0.29% |
72,931
+20,314
| +39% | +US$122만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
93
Citigroup
C
US$2053억
| US$408만 | 0.29% |
+56,803
| 신규 | +US$402만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
94
Chemed
CHE
US$71억
| US$398만 | 0.28% |
12,472
+5,686
| +84% | +US$181만 |
2018 Q2
1분기
|
|
95
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.3억
| US$386만 | 0.27% |
102,355
+27,079
| +36% | +US$113만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
96
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$385만 | 0.27% |
102,930
+82,340
| +400% | +US$299만 |
2018 Q2
1분기
|
|
97
Johnson Controls International
JCI
US$844억
| US$384만 | 0.27% |
+109,707
| 신규 | +US$404만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
98
Moody's
MCO
US$876억
| US$383만 | 0.27% |
+22,914
| 신규 | +US$403만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
99
Oshkosh
OSK
US$86.4억
| US$379만 | 0.27% |
53,269
+10,559
| +25% | +US$76.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
100
Eaton
ETN
US$1371억
| US$378만 | 0.26% |
43,563
+26,184
| +151% | +US$214만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,725개, 총액은 US$14.3억였으며 전 분기 US$14.7억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 3분기에 순 US$4999만 규모를 회수했으며, 498개 포지션을 청산하고 348개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caterpillar 주식으로, 추정 US$1635만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 S&P Global에 US$1546만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$1546만 상당의 79,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 3분기에 Roper Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1148만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1285만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$1635만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 560개를 편입하고 498개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$14.3억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.