Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1310만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1149만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$921만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$914만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$909만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1129만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$951만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$883만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$855만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$779만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.56% |
| 2 | 산업재 | 12.84% |
| 3 | 정보기술 | 12.57% |
| 4 | 헬스케어 | 12.33% |
| 5 | 금융 | 11.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$195만 | 0.33% |
45,568
+36,403
| +397% | +US$153만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
77
Magna International
MGA
US$161억
| US$195만 | 0.33% |
+48,080
| 신규 | +US$224만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
78
US Bancorp
USB
US$942억
| US$194만 | 0.33% |
45,576
+38,729
| +566% | +US$166만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
79
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$194만 | 0.33% |
114,540
+109,740
| +2,286% | +US$190만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
STJ
80
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$192만 | 0.33% |
31,174
+21,915
| +237% | +US$138만 |
2015 Q3
1분기
|
|
81
Akamai
AKAM
US$125억
| US$191만 | 0.33% |
36,320
+27,299
| +303% | +US$168만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
82
Western Digital
WDC
US$1165억
| US$189만 | 0.32% |
+41,737
| 신규 | +US$213만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
83
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$188만 | 0.32% |
+29,188
| 신규 | +US$188만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
84
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$184만 | 0.32% |
+12,728
| 신규 | +US$196만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
85
Conagra Brands
CAG
US$69.5억
| US$183만 | 0.31% |
+55,819
| 신규 | +US$178만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
86
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$183만 | 0.31% |
+106,860
| 신규 | +US$189만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
GGP
87
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$181만 | 0.31% |
66,659
-7,527
| -10% | -US$20.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
88
Exelon
EXC
US$472억
| US$180만 | 0.31% |
90,782
+60,817
| +203% | +US$123만 |
2015 Q3
1분기
|
|
89
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$177만 | 0.3% |
+24,339
| 신규 | +US$180만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
90
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$177만 | 0.3% |
+40,670
| 신규 | +US$186만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
91
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$175만 | 0.3% |
22,826
+1,833
| +9% | +US$14.7만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
92
Stryker
SYK
US$1189억
| US$174만 | 0.3% |
+18,688
| 신규 | +US$179만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
93
State Street
STT
US$473억
| US$172만 | 0.29% |
25,885
+19,447
| +302% | +US$135만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
94
Bread Financial
BFH
US$37.2억
| US$169만 | 0.29% |
+7,678
| 신규 | +US$174만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
95
Regions Financial
RF
US$242억
| US$166만 | 0.28% |
+172,947
| 신규 | +US$166만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$164만 | 0.28% |
15,686
+12,911
| +465% | +US$133만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
97
PG&E
PCG
US$286억
| US$163만 | 0.28% |
+30,671
| 신규 | +US$163만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
98
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$161만 | 0.28% |
+23,820
| 신규 | +US$166만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CLR
99
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$161만 | 0.28% |
+69,908
| 신규 | +US$224만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
100
Ecolab
ECL
US$854억
| US$160만 | 0.27% |
+13,945
| 신규 | +US$164만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만 규모를 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.
2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.