Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$219만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$190만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$172만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$156만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$461만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$240만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$239만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$237만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.56% |
| 2 | 산업재 | 12.43% |
| 3 | 임의소비재 | 11.46% |
| 4 | 정보기술 | 11.14% |
| 5 | 에너지 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Textron
TXT
US$142억
| US$54.5만 | 0.34% |
19,750
+14,999
| +316% | +US$41.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$52.9만 | 0.33% |
+15,996
| 신규 | +US$48.9만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
78
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$52.2만 | 0.32% |
+19,175
| 신규 | +US$52.2만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
79
Eldorado Gold
EGO
US$82.4억
| US$50.9만 | 0.32% |
15,197
+12,370
| +438% | +US$47만 |
2013 Q2
1분기
|
|
80
American Express
AXP
US$2150억
| US$50.2만 | 0.31% |
+6,660
| 신규 | +US$50.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
81
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$50.1만 | 0.31% |
+9,914
| 신규 | +US$49.6만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
82
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$50.1만 | 0.31% |
15,242
-491
| -3% | -US$1.62만 |
2013 Q2
1분기
|
|
83
Zillow
ZG
US$67.9억
| US$49.6만 | 0.31% |
+17,649
| 신규 | +US$48.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
84
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$49.1만 | 0.3% |
+42,746
| 신규 | +US$52.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
85
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$48.8만 | 0.3% |
14,298
-16,602
| -54% | -US$58.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CVC
86
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$48.6만 | 0.3% |
+28,900
| 신규 | +US$53만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
POM
87
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$48.5만 | 0.3% |
+26,304
| 신규 | +US$51.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
88
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$48.3만 | 0.3% |
+13,500
| 신규 | +US$44.9만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
89
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$47.7만 | 0.3% |
+28,931
| 신규 | +US$49.3만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
90
McKesson
MCK
US$1273억
| US$47.3만 | 0.29% |
3,688
+2,188
| +146% | +US$26.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
POT
91
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$47.2만 | 0.29% |
+15,100
| 신규 | +US$50.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
92
PVH
PVH
US$43.1억
| US$47.1만 | 0.29% |
3,970
-2,730
| -41% | -US$35만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
93
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$46.7만 | 0.29% |
7,570
-10,306
| -58% | -US$66.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
94
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$45.3만 | 0.28% |
+13,000
| 신규 | +US$46.2만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
95
Infosys
INFY
US$498억
| US$43.7만 | 0.27% |
+72,800
| 신규 | +US$43.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
96
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$140억
| US$43.6만 | 0.27% |
+13,443
| 신규 | +US$46.8만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
RDS.A
97
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$43.3만 | 0.27% |
7,070
+1,717
| +32% | +US$10.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
98
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$43만 | 0.27% |
6,669
-34,431
| -84% | -US$221만 |
2013 Q2
1분기
|
|
99
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$42.9만 | 0.27% |
9,981
-9,384
| -48% | -US$42.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
100
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$42.9만 | 0.27% |
+14,466
| 신규 | +US$43.3만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,003개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.91억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2013년 3분기에 순 US$3356만 규모를 회수했으며, 252개 포지션을 청산하고 142개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$461만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 McDonald's에 US$187만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 McDonald's 주식으로, US$187만 상당의 19,415주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2013년 3분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2013년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$461만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 516개를 편입하고 252개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.61억 규모가 됐어요.
2013년 10월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.