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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.18%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$307억
AUM 성장
+US$25억
(+8.9%)
자금 흐름
+US$10.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.29%
보유액
3,708
신규
1,026
증가
1,078
축소
925
청산됨
669
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.68억 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.43억 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$2.03억 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1.91억 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$1.83억 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.6억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.27% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 임의소비재 | 12.93% |
| 4 | 산업재 | 10.4% |
| 5 | 헬스케어 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8189억
| US$3.11억 | 1.01% |
1,166,289
+517,891
| +80% | +US$1.35억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3143억
| US$2.06억 | 0.67% |
1,085,064
-152,889
| -12% | -US$2639만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1741억
| US$1.92억 | 0.62% |
1,115,190
-166,335
| -13% | -US$2793만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$1.86억 | 0.6% |
1,998,229
-523,228
| -21% | -US$4325만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$1.85억 | 0.6% |
+1,364,979
| 신규 | +US$1.68억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1720억
| US$1.75억 | 0.57% |
5,101,781
+1,434,589
| +39% | +US$4892만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
7
PG&E
PCG
US$398억
| US$1.75억 | 0.57% |
3,893,700
+3,712,223
| +2,046% | +US$2.08억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3101억
| US$1.71억 | 0.56% |
2,041,314
+1,358,514
| +199% | +US$1.3억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
Halliburton
HAL
US$280억
| US$1.68억 | 0.55% |
3,431,954
+683,906
| +25% | +US$3015만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$1.65억 | 0.54% |
3,338,294
+557,086
| +20% | +US$2621만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
11
US Bancorp
USB
US$919억
| US$1.64억 | 0.53% |
3,063,415
+263,128
| +9% | +US$1416만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1881억
| US$1.62억 | 0.53% |
2,527,162
+2,363,788
| +1,447% | +US$1.43억 |
2017 Q3
1분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2856억
| US$1.61억 | 0.53% |
8,410,770
+638,920
| +8% | +US$1230만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$743억
| US$1.6억 | 0.52% |
+2,374,981
| 신규 | +US$1.54억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$527억
| US$1.57억 | 0.51% |
750,860
+552,963
| +279% | +US$1.16억 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$1.54억 | 0.5% |
2,708,962
-151,741
| -5% | -US$834만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1.52억 | 0.5% |
5,782,226
+42,084
| +0.7% | +US$115만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$1.52억 | 0.5% |
614,830
-137,570
| -18% | -US$3259만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$1.5억 | 0.49% |
1,818,218
-332
| -0% | -US$2.74만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4418억
| US$1.46억 | 0.48% |
1,165,851
+108,156
| +10% | +US$1283만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2277억
| US$1.44억 | 0.47% |
979,717
+948,710
| +3,060% | +US$1.38억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
SBA Communications
SBAC
US$191억
| US$1.41억 | 0.46% |
865,525
+469,180
| +118% | +US$7453만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Baxter International
BAX
US$125억
| US$1.4억 | 0.46% |
2,172,145
-25,221
| -1% | -US$162만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2784억
| US$1.4억 | 0.45% |
5,776,008
-403,926
| -7% | -US$983만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$1.38억 | 0.45% |
+1,706,361
| 신규 | +US$1.39억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$307억 상당의 3,708개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$282억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$10.5억 규모를 투입해 신규 포지션 1,026개를 개설하고 기존 보유 종목 1,078개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marriott International 주식으로, 1,364,979주를 보유했으며 가치는 US$1.85억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caterpillar 주식으로, 보유분을 추정 US$1.91억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Marriott International 주식으로, US$1.85억 상당의 1,364,979주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2017년 4분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.08억 규모예요.
- John Overdeck의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$1.91억예요.
- John Overdeck 측은 2017년 4분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$307억 중 6.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 1,026개를 편입하고 669개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$307억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.