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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.18%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$307億
AUM 成長
+US$25億
(+8.9%)
資金流向
+US$10.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.29%
持股
3,708
新
1,026
增持
1,078
減碼
925
已平倉
669
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$2.08億 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.68億 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1.54億 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.43億 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1.39億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$2.03億 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1.91億 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$1.83億 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.6億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 15.27% |
| 2 | 資訊科技 | 14.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.93% |
| 4 | 工業 | 10.4% |
| 5 | 醫療保健 | 10.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$3.11億 | 1.01% |
1,166,289
+517,891
| +80% | +US$1.35億 |
2016 Q1
7個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3284億
| US$2.06億 | 0.67% |
1,085,064
-152,889
| -12% | -US$2639萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$1.92億 | 0.62% |
1,115,190
-166,335
| -13% | -US$2793萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1173億
| US$1.86億 | 0.6% |
1,998,229
-523,228
| -21% | -US$4325萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
|
5
Marriott International
MAR
US$1041億
| US$1.85億 | 0.6% |
+1,364,979
| 新 | +US$1.68億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$1.75億 | 0.57% |
5,101,781
+1,434,589
| +39% | +US$4892萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
7
PG&E
PCG
US$396億
| US$1.75億 | 0.57% |
3,893,700
+3,712,223
| +2,046% | +US$2.08億 |
2017 Q2
2個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3131億
| US$1.71億 | 0.56% |
2,041,314
+1,358,514
| +199% | +US$1.3億 |
2017 Q2
2個季度
|
|
9
Halliburton
HAL
US$299億
| US$1.68億 | 0.55% |
3,431,954
+683,906
| +25% | +US$3015萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$1.65億 | 0.54% |
3,338,294
+557,086
| +20% | +US$2621萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
11
US Bancorp
USB
US$926億
| US$1.64億 | 0.53% |
3,063,415
+263,128
| +9% | +US$1416萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$1.62億 | 0.53% |
2,527,162
+2,363,788
| +1,447% | +US$1.43億 |
2017 Q3
1季度
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$1.61億 | 0.53% |
8,410,770
+638,920
| +8% | +US$1230萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$1.6億 | 0.52% |
+2,374,981
| 新 | +US$1.54億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$539億
| US$1.57億 | 0.51% |
750,860
+552,963
| +279% | +US$1.16億 |
2016 Q4
4個季度
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$1.54億 | 0.5% |
2,708,962
-151,741
| -5% | -US$834萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$1.52億 | 0.5% |
5,782,226
+42,084
| +0.7% | +US$115萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$1.52億 | 0.5% |
614,830
-137,570
| -18% | -US$3259萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$1.5億 | 0.49% |
1,818,218
-332
| -0% | -US$2.74萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4595億
| US$1.46億 | 0.48% |
1,165,851
+108,156
| +10% | +US$1283萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2437億
| US$1.44億 | 0.47% |
979,717
+948,710
| +3,060% | +US$1.38億 |
2017 Q2
2個季度
|
|
22
SBA Communications
SBAC
US$199億
| US$1.41億 | 0.46% |
865,525
+469,180
| +118% | +US$7453萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
Baxter International
BAX
US$119億
| US$1.4億 | 0.46% |
2,172,145
-25,221
| -1% | -US$162萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$1.4億 | 0.45% |
5,776,008
-403,926
| -7% | -US$983萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.7億
| US$1.38億 | 0.45% |
+1,706,361
| 新 | +US$1.39億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，John Overdeck持有3,708個部位，價值US$307億，較前一季的US$282億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的6.3%。
John Overdeck在2017年第4季投入US$10.5億淨新增資金，建立1,026個新部位，並加碼1,078個既有持股。 其最大的新持股是Marriott International：共1,364,979股，價值US$1.85億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的15%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$1.91億。
- John Overdeck在2017年第4季最大筆買進的是Marriott International：共買進1,364,979股，價值US$1.85億。
- John Overdeck在2017年第4季增持PG&E的幅度最大，估計增加US$2.08億。
- John Overdeck在2017年第4季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$1.91億。
- John Overdeck於2017年第4季完全出清Kroger，估計賣出金額為US$2.03億。
- 在2017年第4季，John Overdeck的投資組合規模為US$307億，前十大持股占6.3%。
- John Overdeck在2017年第4季新增了1,026個部位，並平倉669個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$307億。
根據Two Sigma Investments的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。