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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.56%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$33.8億
(+19%)
資金流向
+US$23.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.31%
持股
3,174
新
981
增持
805
減碼
803
已平倉
576
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.72億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.61億 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$1.61億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.56億 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$1.5億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$1.72億 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$1.39億 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.11億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$9439萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$9426萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.92% |
| 2 | 資訊科技 | 11.5% |
| 3 | 工業 | 10.93% |
| 4 | 醫療保健 | 10.87% |
| 5 | 必需消費品 | 7.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.63億 | 0.76% |
1,088,280
-1,423
| -0.1% | -US$21.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$1.61億 | 0.75% |
2,851,517
+2,581,023
| +954% | +US$1.5億 |
2013 Q3
6個季度
|
|
|
BHI
3
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1.61億 | 0.75% |
2,532,346
+194,621
| +8% | +US$1174萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1.61億 | 0.75% |
+5,175,016
| 新 | +US$1.56億 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$1.6億 | 0.75% |
1,592,787
+1,586,463
| +25,086% | +US$1.61億 |
2014 Q2
3個季度
|
|
|
6
Intel
INTC
US$3171億
| US$1.59億 | 0.74% |
+5,084,443
| 新 | +US$1.72億 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
7
American Express
AXP
US$2150億
| US$1.58億 | 0.73% |
2,018,573
+1,938,664
| +2,426% | +US$1.61億 |
2014 Q3
2個季度
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$1.58億 | 0.73% |
2,091,174
+208,324
| +11% | +US$1691萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
DTV
9
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.49億 | 0.69% |
1,752,056
+62,455
| +4% | +US$540萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
10
Dollar General
DG
US$296億
| US$1.39億 | 0.65% |
1,838,462
+705,461
| +62% | +US$4989萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1.36億 | 0.63% |
3,339,319
+350,779
| +12% | +US$1527萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$1.33億 | 0.62% |
4,723,838
+3,633,642
| +333% | +US$1.04億 |
2014 Q1
4個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$1.31億 | 0.61% |
1,244,368
+1,143,768
| +1,137% | +US$1.2億 |
2014 Q1
4個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3643億
| US$1.31億 | 0.61% |
2,380,490
+1,021,628
| +75% | +US$5785萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$1.28億 | 0.6% |
1,339,531
+1,138,374
| +566% | +US$1.1億 |
2013 Q3
6個季度
|
|
|
FDO
16
已下市
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$1.22億 | 0.57% |
1,539,399
+793,498
| +106% | +US$6191萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
General Dynamics
GD
US$982億
| US$1.22億 | 0.57% |
898,027
-215,253
| -19% | -US$2952萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$386億
| US$1.22億 | 0.57% |
1,476,053
+550,567
| +59% | +US$4690萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$1.21億 | 0.56% |
2,354,578
-816,884
| -26% | -US$3923萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
LO
20
已下市
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$1.19億 | 0.56% |
1,827,303
+503,100
| +38% | +US$3349萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$1.18億 | 0.55% |
1,547,174
+730,523
| +89% | +US$5277萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$1.18億 | 0.55% |
3,257,705
+1,092,179
| +50% | +US$3948萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$1.15億 | 0.53% |
1,840,825
+31,800
| +2% | +US$185萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$1.14億 | 0.53% |
8,762,250
+6,033,550
| +221% | +US$8235萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$341億
| US$1.07億 | 0.5% |
2,313,207
-219,537
| -9% | -US$990萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，John Overdeck持有3,174個部位，價值US$215億，較前一季的US$181億增加19%。 其前十大持股占投資組合的7.3%。
John Overdeck在2015年第1季投入US$23.3億淨新增資金，建立981個新部位，並加碼805個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共5,084,443股，價值US$1.59億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的15%，較前一季的10%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是AbbVie，估計減持了US$9439萬。
- John Overdeck在2015年第1季最大筆買進的是Intel：共買進5,084,443股，價值US$1.59億。
- John Overdeck在2015年第1季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$1.61億。
- John Overdeck在2015年第1季最大幅度減持的標的是AbbVie，估計減持了US$9439萬。
- John Overdeck於2015年第1季完全出清COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2015年第1季，John Overdeck的投資組合規模為US$215億，前十大持股占7.3%。
- John Overdeck在2015年第1季新增了981個部位，並平倉576個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$215億。
根據Two Sigma Investments的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。