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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$210億
AUM 成長
+US$1.44億
(+0.69%)
資金流向
-US$3.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.27%
持股
3,420
新
785
增持
1,001
減碼
942
已平倉
675
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.29億 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.11億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.07億 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1億 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$9723萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$1.79億 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1.42億 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.31億 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1.12億 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$1.09億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.29% |
| 2 | 醫療保健 | 13.37% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.26% |
| 4 | 其他 | 10.81% |
| 5 | 工業 | 10.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.91億 | 0.91% |
3,018,470
+517,744
| +21% | +US$3099萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$1.84億 | 0.88% |
1,428,610
+167,118
| +13% | +US$2003萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
TWC
3
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.81億 | 0.86% |
886,856
-26,608
| -3% | -US$503萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
HOT
4
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.81億 | 0.86% |
2,173,226
+18,870
| +0.9% | +US$129萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1.79億 | 0.85% |
1,340,444
+26,640
| +2% | +US$332萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$1.68億 | 0.8% |
1,643,971
+101,404
| +7% | +US$1002萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$1.68億 | 0.8% |
5,968,082
+2,361,051
| +65% | +US$6744萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$1.63億 | 0.78% |
1,295,671
+1,075,770
| +489% | +US$1.29億 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
AGN
9
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.61億 | 0.77% |
601,905
+80,817
| +16% | +US$2313萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$1.59億 | 0.76% |
2,227,243
+539,976
| +32% | +US$3532萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$1.56億 | 0.74% |
772,185
-9,696
| -1% | -US$174萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
12
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$1.38億 | 0.66% |
3,860,957
+1,335,349
| +53% | +US$4776萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
13
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.33億 | 0.63% |
4,987,765
-292,357
| -6% | -US$741萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
14
Halliburton
HAL
US$289億
| US$1.32億 | 0.63% |
3,689,005
-371,309
| -9% | -US$1212萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1.31億 | 0.62% |
15,856,460
+6,288,380
| +66% | +US$4574萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
16
Humana
HUM
US$507億
| US$1.27億 | 0.61% |
694,629
+39,351
| +6% | +US$683萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
17
Eaton
ETN
US$1422億
| US$1.18億 | 0.56% |
1,879,818
-432,242
| -19% | -US$2388萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$1.17億 | 0.56% |
2,295,068
+680,470
| +42% | +US$3317萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
19
AutoZone
AZO
US$518億
| US$1.17億 | 0.56% |
147,279
+146,921
| +41,039% | +US$1.11億 |
2015 Q2
3個季度
|
|
20
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$1.16億 | 0.55% |
1,072,985
+378,255
| +54% | +US$4033萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
21
Cigna
CI
US$811億
| US$1.15億 | 0.55% |
840,440
+283,715
| +51% | +US$3896萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
BHI
22
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1.15億 | 0.55% |
2,623,252
-223,234
| -8% | -US$964萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$366億
| US$1.14億 | 0.54% |
1,315,859
+848,275
| +181% | +US$7192萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$1.13億 | 0.54% |
845,378
+154,335
| +22% | +US$1866萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$1.12億 | 0.53% |
+1,478,312
| 新 | +US$1億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，John Overdeck持有3,420個部位，價值US$210億，較前一季的US$209億增加0.69%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck的2016年第1季申報資料顯示有新增785項、增加1,001檔、減碼942檔持股和已平倉675筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eli Lilly：共1,407,632股，價值US$1.01億。 最大的一筆賣出是BROADCOM CORP CL-A，估計金額為US$1.79億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的14%，較前一季的14%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- John Overdeck在2016年第1季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進1,407,632股，價值US$1.01億。
- John Overdeck在2016年第1季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$1.29億。
- John Overdeck在2016年第1季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$1.31億。
- John Overdeck於2016年第1季完全出清BROADCOM CORP CL-A，估計賣出金額為US$1.79億。
- 在2016年第1季，John Overdeck的投資組合規模為US$210億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2016年第1季新增了785個部位，並平倉675個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升0.69%，達到US$210億。
根據Two Sigma Investments的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。