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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$210億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+0.69%)
資金フロー
-$3.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.27%
保有額
3,420
新規
785
買い増し
1,001
減少
942
解消
675
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$1.29億 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+$1.11億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.07億 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$1億 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$9723万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+$1.79億 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$1.42億 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.31億 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$1.12億 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+$1.09億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.29% |
| 2 | ヘルスケア | 13.37% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.26% |
| 4 | その他 | 10.81% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1.91億 | 0.91% |
3,018,470
+517,744
| +21% | +$3099万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $1.84億 | 0.88% |
1,428,610
+167,118
| +13% | +$2003万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
TWC
3
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.81億 | 0.86% |
886,856
-26,608
| -3% | -$503万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
HOT
4
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $1.81億 | 0.86% |
2,173,226
+18,870
| +0.9% | +$129万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3140億
| $1.79億 | 0.85% |
1,340,444
+26,640
| +2% | +$332万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1830億
| $1.68億 | 0.8% |
1,643,971
+101,404
| +7% | +$1002万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1695億
| $1.68億 | 0.8% |
5,968,082
+2,361,051
| +65% | +$6744万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
8
McDonald's
MCD
$1741億
| $1.63億 | 0.78% |
1,295,671
+1,075,770
| +489% | +$1.29億 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
AGN
9
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.61億 | 0.77% |
601,905
+80,817
| +16% | +$2313万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
10
Marriott International
MAR
$1062億
| $1.59億 | 0.76% |
2,227,243
+539,976
| +32% | +$3532万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
11
Charter Communications
CHTR
$121億
| $1.56億 | 0.74% |
772,185
-9,696
| -1% | -$174万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
12
Western Digital
WDC
$1424億
| $1.38億 | 0.66% |
3,860,957
+1,335,349
| +53% | +$4776万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
13
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1.33億 | 0.63% |
4,987,765
-292,357
| -6% | -$741万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
14
Halliburton
HAL
$280億
| $1.32億 | 0.63% |
3,689,005
-371,309
| -9% | -$1212万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3278億
| $1.31億 | 0.62% |
15,856,460
+6,288,380
| +66% | +$4574万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
16
Humana
HUM
$511億
| $1.27億 | 0.61% |
694,629
+39,351
| +6% | +$683万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
17
Eaton
ETN
$1536億
| $1.18億 | 0.56% |
1,879,818
-432,242
| -19% | -$2388万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1898億
| $1.17億 | 0.56% |
2,295,068
+680,470
| +42% | +$3317万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
19
AutoZone
AZO
$509億
| $1.17億 | 0.56% |
147,279
+146,921
| +41,039% | +$1.11億 |
2015 Q2
3四半期
|
|
20
Expedia Group
EXPE
$346億
| $1.16億 | 0.55% |
1,072,985
+378,255
| +54% | +$4033万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
21
Cigna
CI
$807億
| $1.15億 | 0.55% |
840,440
+283,715
| +51% | +$3896万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
BHI
22
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1.15億 | 0.55% |
2,623,252
-223,234
| -8% | -$964万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
23
Crown Castle
CCI
$338億
| $1.14億 | 0.54% |
1,315,859
+848,275
| +181% | +$7192万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
$676億
| $1.13億 | 0.54% |
845,378
+154,335
| +22% | +$1866万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
$773億
| $1.12億 | 0.53% |
+1,478,312
| 新規 | +$1億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、John Overdeckは3,420銘柄を保有し、保有額は$210億でした。前四半期の$209億から0.69%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckの2016年第1四半期の報告書には、新規 785件、1,001件増加しました、942件減少、675件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は1,407,632株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はBROADCOM CORP CL-Aで、推定額は$1.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- John Overdeckが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は1,407,632株、評価額は$1.01億でした。
- John Overdeckは2016年第1四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.29億でした。
- John Overdeckが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$1.31億相当を減らしました。
- John Overdeckは2016年第1四半期にBROADCOM CORP CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.79億でした。
- 2016年第1四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$210億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2016年第1四半期に新たに785件のポジションを取り、675件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.69%増加し、$210億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。