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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.29%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$222億
運用資産残高の伸び率
+$35.2億
(+19%)
資金フロー
+$24.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.34%
保有額
2,590
新規
644
買い増し
817
減少
641
解消
477
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$1.57億 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$1.53億 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$1.42億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.37億 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$1.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1.43億 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$1.35億 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$1.3億 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.14億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.72% |
| 2 | ヘルスケア | 12.57% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.97% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.81% |
| 5 | エネルギー | 10.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $1.84億 | 0.83% |
5,583,337
-1,222,094
| -18% | -$3332万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
TWC
2
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.77億 | 0.8% |
1,201,736
+5,142
| +0.4% | +$72.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.64億 | 0.74% |
735,798
+287,568
| +64% | +$5954万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
4
eBay
EBAY
$539億
| $1.63億 | 0.73% |
7,728,655
+7,008,746
| +974% | +$1.53億 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $1.62億 | 0.73% |
1,657,799
+1,653,624
| +39,608% | +$1.57億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Comcast
CMCSA
$793億
| $1.59億 | 0.72% |
5,921,570
-601,306
| -9% | -$1545万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
DTV
7
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.56億 | 0.7% |
1,840,274
+108,409
| +6% | +$883万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $1.56億 | 0.7% |
2,962,900
+2,726,794
| +1,155% | +$1.37億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$838億
| $1.55億 | 0.7% |
1,507,927
+208,166
| +16% | +$2090万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1.53億 | 0.69% |
2,279,991
+29,943
| +1% | +$184万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
11
FedEx
FDX
$707億
| $1.53億 | 0.69% |
+1,013,252
| 新規 | +$1.42億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
12
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $1.52億 | 0.68% |
3,538,274
+2,545,493
| +256% | +$9929万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
BHI
13
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1.48億 | 0.67% |
1,983,375
+586,425
| +42% | +$4082万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5108億
| $1.41億 | 0.64% |
2,499,595
+1,044,030
| +72% | +$5477万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BRCM
15
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $1.34億 | 0.6% |
3,602,389
+3,533,237
| +5,109% | +$1.16億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1.33億 | 0.6% |
5,740,868
+4,058,684
| +241% | +$8637万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
17
Amgen
AMGN
$2373億
| $1.31億 | 0.59% |
+1,108,532
| 新規 | +$1.28億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
18
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1.23億 | 0.55% |
775,925
+151,338
| +24% | +$2088万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $1.2億 | 0.54% |
2,637,101
+1,419,684
| +117% | +$6578万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
DISH
20
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $1.15億 | 0.52% |
1,768,939
+677,538
| +62% | +$4070万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
General Dynamics
GD
$932億
| $1.14億 | 0.52% |
981,568
-49,159
| -5% | -$559万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
上場廃止
SANDISK CORP
SNDK
| $1.14億 | 0.52% |
1,094,721
+784,082
| +252% | +$7118万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $1.12億 | 0.5% |
858,757
+612,271
| +248% | +$7802万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
$1008億
| $1.11億 | 0.5% |
1,963,100
-6,270
| -0.3% | -$33.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Gen Digital
GEN
$144億
| $1.1億 | 0.5% |
4,810,822
+1,954,197
| +68% | +$4153万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、John Overdeckは2,590銘柄を保有し、保有額は$222億でした。前四半期の$187億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.3% を占めています。
John Overdeckは2014年第2四半期に純新規資金として$24.8億を投じ、新たに644銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち817銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedExで、保有株数は1,013,252株、評価額は$1.53億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の9.7%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1.59億相当を売却しました。
- John Overdeckが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は1,013,252株、評価額は$1.53億でした。
- John Overdeckは2014年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.57億でした。
- John Overdeckが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1.59億相当を減らしました。
- John Overdeckは2014年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8424万でした。
- 2014年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$222億のポートフォリオの7.3%を占めています。
- John Overdeckは2014年第2四半期に新たに644件のポジションを取り、477件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$222億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。