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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.61%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$181億
運用資産残高の伸び率
-$43.1億
(-19%)
資金フロー
-$46.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.28%
保有額
2,566
新規
857
買い増し
746
減少
582
解消
373
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+$1.36億 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$1.14億 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+$1.05億 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$1.02億 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1.01億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.98億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.96億 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1.89億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.58億 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$1.53億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.24% |
| 2 | ヘルスケア | 12.65% |
| 3 | エネルギー | 11.41% |
| 4 | 金融 | 10.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COV
1
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $1.72億 | 0.95% |
1,681,779
+74,148
| +5% | +$711万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TWC
2
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.66億 | 0.92% |
1,089,703
-59,979
| -5% | -$865万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Philip Morris
PM
$3144億
| $1.53億 | 0.85% |
1,882,850
-8,474
| -0.4% | -$72.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
General Dynamics
GD
$949億
| $1.53億 | 0.85% |
1,113,280
+216,074
| +24% | +$2940万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Valero Energy
VLO
$1227億
| $1.53億 | 0.85% |
3,085,976
+741,482
| +32% | +$3591万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
DTV
6
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.46億 | 0.81% |
1,689,601
-66,310
| -4% | -$571万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $1.43億 | 0.79% |
3,171,462
-489,594
| -13% | -$2155万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
AGN
8
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $1.39億 | 0.77% |
655,510
+353,407
| +117% | +$7028万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1.39億 | 0.77% |
2,988,540
-487,279
| -14% | -$2287万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $1.31億 | 0.73% |
4,957,333
-580,008
| -10% | -$1556万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
BHI
11
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1.31億 | 0.73% |
2,337,725
+1,243,488
| +114% | +$7013万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
12
Western Digital
WDC
$1326億
| $1.29億 | 0.72% |
1,546,606
+242,783
| +19% | +$1833万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5040億
| $1.25億 | 0.69% |
1,905,679
+1,801,332
| +1,726% | +$1.14億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
YHOO
14
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.23億 | 0.68% |
2,442,848
+2,148,701
| +730% | +$1.01億 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
15
Halliburton
HAL
$277億
| $1.2億 | 0.67% |
3,056,688
+2,787,684
| +1,036% | +$1.36億 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Boston Scientific
BSX
$667億
| $1.13億 | 0.62% |
8,518,014
+739,325
| +10% | +$945万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
$77.4億
| $1.11億 | 0.61% |
745,708
+566,546
| +316% | +$9730万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Zoetis
ZTS
$339億
| $1.09億 | 0.6% |
2,532,744
+2,421,544
| +2,178% | +$9826万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9691億
| $1.07億 | 0.59% |
3,059,436
-284,971
| -9% | -$943万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
$54.9億
| $1.07億 | 0.59% |
2,344,676
+2,204,604
| +1,574% | +$9771万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$469億
| $1.04億 | 0.58% |
1,809,025
+38,869
| +2% | +$217万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Vodafone
VOD
$373億
| $1.03億 | 0.57% |
3,003,114
+811,828
| +37% | +$2736万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
$27.8億
| $1.03億 | 0.57% |
+2,476,123
| 新規 | +$9498万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $9803万 | 0.54% |
1,234,822
+491,049
| +66% | +$4258万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
BP
BP
$1289億
| $9503万 | 0.53% |
3,004,558
+691,262
| +30% | +$2323万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、John Overdeckは$181億相当のポジションを2,566件保有しており、前四半期の$224億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckは2014年第4四半期に純額で$46.6億を引き出し、373銘柄のポジションを解消し、582銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVerizonで、推定 $1.53億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
相場の流れに反して、John Overdeckは$7718万相当のTransoceanの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTransoceanで、株数は4,210,720株、評価額は$7718万でした。
- John Overdeckは2014年第4四半期にHalliburtonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.36億でした。
- John Overdeckが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.98億相当を減らしました。
- John Overdeckは2014年第4四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.53億でした。
- 2014年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$181億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2014年第4四半期に新たに857件のポジションを取り、373件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$181億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。