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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.88%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$339億
運用資産残高の伸び率
-$129億
(-28%)
資金フロー
-$58.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.18%
保有額
4,846
新規
656
買い増し
881
減少
976
解消
2,303
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$2.26億 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2.12億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2.04億 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1.94億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.8億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$2.71億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.67億 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$2.55億 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2.26億 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$2.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.47% |
| 2 | ヘルスケア | 15.21% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.26% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.14% |
| 5 | その他 | 10.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
$584億
| $2.74億 | 0.81% |
4,823,519
+4,384,017
| +997% | +$1.94億 |
2021 Q2
3四半期
|
|
2
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $2.6億 | 0.77% |
722,871
+310,746
| +75% | +$9679万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2526億
| $2.53億 | 0.75% |
1,045,215
+52,923
| +5% | +$1216万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
4
Merck
MRK
$3623億
| $2.44億 | 0.72% |
2,971,159
+63,512
| +2% | +$501万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
5
Zoom
ZM
$285億
| $2.4億 | 0.71% |
2,046,883
+1,215,497
| +146% | +$1.65億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$152億
| $2.36億 | 0.7% |
432,807
+54,969
| +15% | +$3227万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
7
Datadog
DDOG
$666億
| $2.34億 | 0.69% |
1,545,334
+203,234
| +15% | +$2973万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
8
S&P Global
SPGI
$1358億
| $2.33億 | 0.69% |
568,195
+32,214
| +6% | +$1312万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
9
Airbnb
ABNB
$1064億
| $2.32億 | 0.69% |
1,352,105
-171,317
| -11% | -$2729万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
10
Zoetis
ZTS
$337億
| $2.29億 | 0.68% |
1,214,783
+632,811
| +109% | +$1.25億 |
2018 Q3
14四半期
|
|
11
Citigroup
C
$2053億
| $2.26億 | 0.67% |
4,232,375
+175,639
| +4% | +$1085万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
12
CSX Corp
CSX
$966億
| $2.24億 | 0.66% |
5,989,772
+772,270
| +15% | +$2732万 |
2015 Q1
28四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $2.24億 | 0.66% |
1,464,253
+811,774
| +124% | +$1.36億 |
2017 Q3
18四半期
|
|
|
14
Cisco
CSCO
$4022億
| $2.23億 | 0.66% |
+4,001,362
| 新規 | +$2.26億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
15
Honeywell
HON
$708億
| $2.23億 | 0.66% |
1,215,670
-8,860
| -0.7% | -$164万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $2.17億 | 0.64% |
1,593,461
+1,437,642
| +923% | +$2.12億 |
2021 Q4
1四半期
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $2.14億 | 0.63% |
2,927,653
-952,148
| -25% | -$6393万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $2.11億 | 0.62% |
4,253,781
+2,652,522
| +166% | +$1.25億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.16兆
| $2.09億 | 0.62% |
1,194,699
+1,067,555
| +840% | +$1.8億 |
2019 Q4
9四半期
|
|
20
PayPal
PYPL
$484億
| $1.96億 | 0.58% |
1,694,414
+845,003
| +99% | +$1.12億 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
21
TSMC
TSM
$2.1兆
| $1.95億 | 0.58% |
1,871,011
+1,743,044
| +1,362% | +$2.04億 |
2021 Q3
2四半期
|
|
22
上場廃止
US Steel
X
| $1.93億 | 0.57% |
5,118,480
+3,373,064
| +193% | +$9126万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $1.88億 | 0.56% |
416,347
-204,616
| -33% | -$9110万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $1.81億 | 0.54% |
1,659,914
-245,715
| -13% | -$2933万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $1.77億 | 0.52% |
619,219
-59,053
| -9% | -$1627万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、John Overdeckは$339億相当のポジションを4,846件保有しており、前四半期の$468億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.2% を占めています。
John Overdeckは2022年第1四半期に純額で$58.9億を引き出し、2,303銘柄のポジションを解消し、976銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPfizerで、推定 $2.71億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、John Overdeckは$2.23億相当のCiscoの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は4,001,362株、評価額は$2.23億でした。
- John Overdeckは2022年第1四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.12億でした。
- John Overdeckが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$2.25億相当を減らしました。
- John Overdeckは2022年第1四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.71億でした。
- 2022年第1四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$339億のポートフォリオの7.2%を占めています。
- John Overdeckは2022年第1四半期に新たに656件のポジションを取り、2,303件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$339億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。