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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.4%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$456億
運用資産残高の伸び率
+$17.3億
(+3.9%)
資金フロー
-$14.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.56%
保有額
3,433
新規
443
買い増し
1,183
減少
1,306
解消
348
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.54億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$2.28億 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$2.05億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.91億 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$1.82億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$10.6億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.54億 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2.37億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2.29億 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$2.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.63% |
| 2 | その他 | 15.66% |
| 3 | ヘルスケア | 13.66% |
| 4 | 金融 | 12.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7958億
| $4.97億 | 1.09% |
865,942
-1,924,207
| -69% | -$10.6億 |
2016 Q1
34四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $3.9億 | 0.85% |
798,450
-137,504
| -15% | -$6507万 |
2019 Q1
22四半期
|
|
3
DoorDash
DASH
$777億
| $2.71億 | 0.59% |
1,901,767
-206,281
| -10% | -$2502万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$8201億
| $2.71億 | 0.59% |
2,609,806
+871,014
| +50% | +$9109万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2.68億 | 0.59% |
1,152,358
-229,521
| -17% | -$5126万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
6
Carvana
CVNA
$805億
| $2.64億 | 0.58% |
7,586,790
-2,600,135
| -26% | -$7467万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2.63億 | 0.58% |
610,659
+16,015
| +3% | +$685万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
8
JD.com
JD
$382億
| $2.59億 | 0.57% |
6,475,537
+5,391,342
| +497% | +$1.48億 |
2023 Q2
5四半期
|
|
9
Snowflake
SNOW
$1044億
| $2.56億 | 0.56% |
2,226,984
+290,992
| +15% | +$3578万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $2.54億 | 0.56% |
1,533,906
+1,515,906
| +8,422% | +$2.54億 |
2022 Q3
8四半期
|
|
11
CME Group
CME
$1106億
| $2.54億 | 0.56% |
1,149,839
-7,688
| -0.7% | -$159万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $2.5億 | 0.55% |
2,056,588
+162,526
| +9% | +$1920万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1673億
| $2.49億 | 0.55% |
8,601,843
-106,579
| -1% | -$311万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2662億
| $2.46億 | 0.54% |
397,225
-30,590
| -7% | -$1811万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
15
Fortinet
FTNT
$908億
| $2.46億 | 0.54% |
3,167,870
-587,181
| -16% | -$4011万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1283億
| $2.44億 | 0.54% |
4,721,241
-1,453,619
| -24% | -$6819万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
17
CAVA Group
CAVA
$70.6億
| $2.44億 | 0.54% |
1,971,140
-18,232
| -0.9% | -$185万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1856億
| $2.42億 | 0.53% |
1,425,124
+961,387
| +207% | +$1.7億 |
2023 Q2
5四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$3869億
| $2.42億 | 0.53% |
4,545,544
+1,720,955
| +61% | +$8370万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $2.4億 | 0.53% |
410,038
-30,779
| -7% | -$1653万 |
2016 Q1
34四半期
|
|
21
Humana
HUM
$526億
| $2.38億 | 0.52% |
750,907
+472,611
| +170% | +$1.68億 |
2023 Q3
4四半期
|
|
22
Spotify
SPOT
$1246億
| $2.38億 | 0.52% |
644,703
-131,853
| -17% | -$4384万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
23
Target
TGT
$735億
| $2.36億 | 0.52% |
1,516,082
+752,116
| +98% | +$1.12億 |
2022 Q1
10四半期
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
$986億
| $2.33億 | 0.51% |
1,450,441
+724,838
| +100% | +$1.12億 |
2021 Q1
14四半期
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $2.33億 | 0.51% |
1,511,200
-41,400
| -3% | -$628万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、John Overdeckは3,433銘柄を保有し、保有額は$456億でした。前四半期の$439億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
John Overdeckは2024年第3四半期に純額で$14.7億を引き出し、348銘柄のポジションを解消し、1,306銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntelで、推定 $1.61億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、John Overdeckは$2.26億相当のBank of Americaの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は5,683,991株、評価額は$2.26億でした。
- John Overdeckは2024年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.54億でした。
- John Overdeckが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$10.6億相当を減らしました。
- John Overdeckは2024年第3四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.61億でした。
- 2024年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$456億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- John Overdeckは2024年第3四半期に新たに443件のポジションを取り、348件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$456億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。