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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.63%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$319億
運用資産残高の伸び率
+$24.2億
(+8.2%)
資金フロー
-$2.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.9%
保有額
3,245
新規
801
買い増し
908
減少
911
解消
471
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$2.72億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$2.37億 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$2.23億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1.69億 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$1.65億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.93億 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2.26億 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+$2.19億 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2.02億 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$1.92億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.55% |
| 2 | ヘルスケア | 16.07% |
| 3 | その他 | 12.78% |
| 4 | 金融 | 11.42% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $3億 | 0.94% |
1,126,650
-203,847
| -15% | -$5637万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
2
Visa
V
$7892億
| $2.54億 | 0.8% |
1,222,256
-175,752
| -13% | -$3544万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$2119億
| $2.54億 | 0.8% |
2,955,792
-605,147
| -17% | -$4792万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
PCGU
4
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $2.5億 | 0.79% |
1,733,308
+120,000
| +7% | +$1623万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8450億
| $2.47億 | 0.78% |
3,812,334
+2,553,323
| +203% | +$1.69億 |
2022 Q3
1四半期
|
|
6
Union Pacific
UNP
$1786億
| $2.46億 | 0.77% |
1,186,331
+179,715
| +18% | +$3686万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2516億
| $2.44億 | 0.77% |
927,951
-2,284
| -0.2% | -$61.2万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
8
McDonald's
MCD
$1992億
| $2.42億 | 0.76% |
918,811
+420,061
| +84% | +$1.11億 |
2021 Q4
4四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $2.42億 | 0.76% |
2,738,961
+540,765
| +25% | +$5139万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
10
PayPal
PYPL
$488億
| $2.39億 | 0.75% |
3,358,232
+2,957,532
| +738% | +$2.37億 |
2021 Q3
5四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $2.39億 | 0.75% |
2,839,818
+2,756,234
| +3,298% | +$2.72億 |
2021 Q3
5四半期
|
|
12
Medtronic
MDT
$1299億
| $2.36億 | 0.74% |
3,038,792
+761,618
| +33% | +$6173万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $2.35億 | 0.74% |
1,331,656
+3,836
| +0.3% | +$66.2万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
$598億
| $2.29億 | 0.72% |
3,067,926
+1,921,433
| +168% | +$1.48億 |
2021 Q1
7四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$3870億
| $2.22億 | 0.7% |
4,650,280
-988,297
| -18% | -$4498万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $2.17億 | 0.68% |
445,694
-38,942
| -8% | -$1810万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
17
CME Group
CME
$1106億
| $2.16億 | 0.68% |
1,287,404
+691,675
| +116% | +$1.2億 |
2013 Q3
37四半期
|
|
18
Zoom
ZM
$265億
| $2.11億 | 0.66% |
3,108,252
+1,242,000
| +67% | +$9434万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
19
CSX Corp
CSX
$942億
| $2.08億 | 0.65% |
6,713,376
-830,842
| -11% | -$2498万 |
2015 Q1
31四半期
|
|
20
Citigroup
C
$2024億
| $2.08億 | 0.65% |
4,591,401
+344,711
| +8% | +$1566万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
21
Adobe
ADBE
$921億
| $2.06億 | 0.65% |
612,081
-261,517
| -30% | -$8364万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
22
DocuSign
DOCU
$145億
| $2億 | 0.63% |
3,611,117
+334,069
| +10% | +$1626万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
23
Airbnb
ABNB
$1098億
| $1.99億 | 0.62% |
2,325,045
+221,238
| +11% | +$2235万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
24
US Bancorp
USB
$947億
| $1.97億 | 0.62% |
4,520,371
+1,438,584
| +47% | +$6157万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
25
Kroger
KR
$405億
| $1.96億 | 0.62% |
4,404,286
+995,803
| +29% | +$4575万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、John Overdeckは3,245銘柄を保有し、保有額は$319億でした。前四半期の$294億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.9% を占めています。
John Overdeckの2022年第4四半期の報告書には、新規 801件、908件増加しました、911件減少、471件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はYum! Brandsで、保有株数は1,187,068株、評価額は$1.52億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2.93億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
- John Overdeckが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はYum! Brandsで、株数は1,187,068株、評価額は$1.52億でした。
- John Overdeckは2022年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.72億でした。
- John Overdeckが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2.93億相当を減らしました。
- John Overdeckは2022年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.26億でした。
- 2022年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$319億のポートフォリオの7.9%を占めています。
- John Overdeckは2022年第4四半期に新たに801件のポジションを取り、471件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$319億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。